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哈尔滨银行客户行为分析模型方案

哈尔滨银行

客户行为分析模型方案

德勤咨询

2013年12月

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哈尔滨银行客户行为分析模型方案

目录

一、适用范围 3

二、期限定义 3

三、数据需求 4

四、活期存款沉淀率 4

五、定期存款提前支取 9

六、定期存款续存 11

七、贷款提前偿还 13

八、贷款展期 15

九、表外承诺使用概率 17

十、信用卡客户行为 18

十一、FTP期限 21

哈尔滨银行客户行为分析模型方案

客户行为分析模型作为基于历史数据的定量分析工具，能够帮助管理层更准确地预测表内外项目的未来头寸变动，可用于评估未来资金需求、经济价值变动以及对净利息收入

的影响。

一、适用范围

哈尔滨银行客户行为分析模型方案针对哈尔滨银行客户行为进行分析。

存款贷款客户行为分析模型适用的范围为：

存款：个人活期存款、单位活期存款、个人定期存款、单位定期存款等不同期限业务。

贷款：个人房屋贷款、个人汽车消费贷款、房全通个人房产抵押贷款、信易通公务员贷款、个人综合消费贷款、员工个人消费贷款、诚信通个人贷款、流动资金贷款、固定资

产贷款、小企业金融的各项贷款、农业金融的各项贷款。

表外承诺使用概率适用范围为：可撤销承诺贷款和不可撤销承诺贷款。

信用卡客户行为分析适用范围为：丁香贷记卡-免息期内、丁香贷记卡-免息期外、卓展联名卡-免息期内、卓展联名卡-免息期外、易贷卡-免息期内、易贷卡-免息期外、贷记

卡-其他-免息期内、贷记卡-其他-免息期外

二、期限定义

1.活期存款

会计区间：1天，2-7天，8-14天，15-30天，1-2月，2-3月，3-6月，6-12月，1-2年，

2年以上。

2.定期存款

期限区间：1个月(含1个月),1-3个月(含3个月),3-6个月(含6个月),6-

12个月(12个月),1-2年(含2年),2-3年(含3年),3-5年(含5年),5年以上

间隔时间：1个月后，2个月后，3个月后，4个月后，5个月后，6个月后…

3.贷款

期限区间：1个月(含1个月),1-3个月(含3个月),3-6个月(含6个月),6-

12个月(12个月),1-2年(含2年),2-3年(含3年),3-5年(含5年),5年以上

间隔时间：1个月后，2个月后，3个月后，4个月后，5个月后，6个月后…

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哈尔滨银行客户行为分析模型方案

三、数据需求

1.活期存款数据需求

开户日、账户号码、产品类型、货币代码、业务条线、本金余额

2.定期存款数据需求

开户日、定期存款款项编码、客户编号、发行日期、到期日、货币代码、产品类型、

业务条线、本金余额、合同期限、展期标识

3.贷款数据需求

日期、定期存款款项编码、客户编号、发行日期、到期日、货币代码、产品类型、业

务条线、本金余额、合同期限、预计还款项、实际还款项、还款日、展期标识

四、活期存款沉淀率

1.活期存款流失率定义

对特定的活期存款账户群体，若随时间推移，存款余额小于此前存款余额的最小值，则发生了活期存款流失。

2.活期存款沉淀率定义

活期存款的余额占活期存款总额的比率，是衡量商业银行存款稳定程度的指标。

3.活期存款沉淀率计算

活期对公存款可按以下账户类型：集团、SME、同业、保证金、一般账户进行分析。

活期对私存款不区分账户类型。

方法一：最低点法

活期存款沉淀率=1-累计流失率=1-乙流失率

选取人民币活期对私存款和活期对公存款为样本，对其自2007年7月1日至2010年

6月30日的存量账户的每日余额进行分析。

(1)计算存量账户的每日余额

计算每个账户2007年7月1日至2010年6月30日的每日余额。

账户\日期

1-Jul-07

2-Jul-07

3-Jul-07

4-Jul-07

28-Jun-10

29-Jun-10

30-Jun-10

A

30,000.00

30,000.00

30,000.00

28,175.95

26,821.43

26,821.43

26,821.43

B

2,800.00

2,848.97

7,808.89

11,588.44

11,588.44

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哈尔滨银行客户行为分析模型方案

C

3,498,700

3,498,700

3,498,700

3,500,000

450,000

450,000

450,000

D

5,500.00

6,023.50

6,023.50

6,023.50

(2)汇总批次账户每日余额

从2