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我国证券投资基金业绩评价实证研究的开题报告

一、选题背景及意义

证券投资基金是提高我国资本市场投资效率、促进资本市场发展的重要力量。随着证券投资基金规模的不断扩大，其对资本市场的影响也越来越大。为了有效评估证券投资基金的业绩，监督其运作情况，很多研究人员和投资机构都进行了相关的研究。

然而，目前我国证券投资基金业绩评价研究仍然存在一些问题：第一，现有的研究大部分侧重于对基金经理人的研究，忽视了基金公司和基金投资组合的影响。第二，现有的研究主要采用定量分析的方法，忽视了基金管理者在决策过程中所面临的各种不确定性和风险，并未在实证研究中加入定性分析的手段，这可能导致评价结果出现偏差。第三，现有研究往往忽略了市场环境因素对证券投资基金业绩的影响，但市场环境因素的变化常常会对基金的业绩产生重大影响。

因此，本研究旨在开展我国证券投资基金业绩评价的实证研究，通过对基金经理人、基金公司、基金投资组合和市场环境因素的综合考察，以定量和定性相结合的方式，对证券投资基金业绩进行客观、准确的评价和预测。这将对进一步理解证券投资基金运作机制和加强基金管理实践具有一定的理论和实践意义。

二、研究内容和方法

1.研究内容

本研究将围绕以下几个方面展开：

(1)基金经理人的个人特征和经验对证券投资基金业绩的影响

(2)基金公司的规模、管理能力和投资策略对证券投资基金业绩的影响

(3)基金投资组合的质量、风险和投资策略对证券投资基金业绩的影响

(4)市场环境因素对证券投资基金业绩的影响

2.研究方法

本研究将采用以下研究方法：

(1)文献综述法：对现有的我国和国外的证券投资基金业绩评价实证研究进行综述，归纳总结相关研究的特点、成果和不足之处。

(2)实证研究法：在综述已有文献的基础上，采取定量和定性相结合的方法，选择多个代表性的基金，收集其投资组合、管理人员和公司的相关信息，构建合理的评价体系和模型，对基金业绩进行分析。

(3)数据处理分析法：运用SPSS等数据分析软件，对研究数据进行预处理和分析，以获得严谨的研究结果。

三、预期研究成果

通过本研究的实证研究，预期获得以下几个方面的成果：

(1)建立完整的证券投资基金业绩评价体系和评价模型，提高基金业绩评价的科学性和准确性。

(2)深入了解我国证券投资基金市场的实际情况，阐明基金投资组合、基金公司、基金经理人等因素对基金业绩的影响机制。

(3)对不同类型的证券投资基金进行业绩评价，找出业绩良好和差的基金以及其背后的原因，为投资者和基金管理者提供参考。

(4)发现证券投资基金业绩评价中存在的问题，并提出相应建议和对策，以提高证券投资基金的管理质量和投资效率。

四、研究进度安排

本研究计划将于2022年3月开始，分为以下几个阶段：

(1)研究背景与意义明确及文献综述阶段（2022年3月-2022年5月）

(2)研究变量体系建立及实证研究阶段（2022年6月-2023年5月）

(3)研究结果分析及论文撰写阶段（2023年6月-2024年2月）

(4)论文修改及答辩阶段（2024年3月-2024年6月）

五、预算及经费来源

本研究涉及数据采集、处理和分析等多个环节。按照预估的研究费用情况，总投入将在20万元左右。经费来源为研究者自筹。