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矩阵对角化分解一般就能解出来,我相信这个对经济学博士来说毫无难出。早期的很多宏观经济模型都是用微分方xpectation(线性理性预期)的模型形狀。其实就是一个期望线形差分方程组。(也可以算是个随机差数学学扎实了的。我下面会给出推荐书籍,同时给书籍的难度评级1-6
矩阵对角化分解一般就能解出来,我相信这个对经济学博士来说毫无难出。早期的很多宏观经济模型都是用微分方
xpectation(线性理性预期)的模型形狀。其实就是一个期望线形差分方程组。(也可以算是个随机差
数学学扎实了的。我下面会给出推荐书籍,同时给书籍的难度评级1-6。1.微分方程微分方程是所有科学家的
l(LREM),但DSGE的线性化后的本质也就是个LRE。虽然这个note提供的模型非常简单,但是思
我相信来这个版块里面的研究生没有不知道DSGE的,Dynamicstochasticgeneralequilibrium,中文叫“动态随机一般均衡”。DSGE模型出现于KylandandPrescott(1982)。这篇论文开创了realbusinesscycle学派,属于第三次新古典发起的对凯恩斯主义的攻击。第一波和第二波分别是1968年的弗里德曼货币学派革命和1976年的理性预期革命。第三次的RBC革命基本上把整个旧凯恩斯主义葬送了。新凯恩斯学派实际上在1970s就产生了,但是跟随者并不多,新凯恩斯学派在80s和90s大量吸收RBC学派的内容,并且承接了DSGE建模的方式,90s年代中期形成了“新新古典综合”(NewNeoclassicalSynthesis)。這不是一单独的学派,而是指的两个学派的一种融合和吸收。因为这个学术运动是新凯恩斯学派推动的,所以有的学者也认为真正的新凯恩斯学派的产生是差不多在RBC革命的10年之后。这篇文章我主要不讨论这两个学派和他们的综合,这个要说的话就可以写成篇论文了。
我在这篇文章里面只提供一个DSGE模型的建设性路线,因为发现大多数同学都不知道如何入手,再加上学校开课不同,数学储备不同,起点也大不相同。我这篇文章的出发点是从基础入门的同学的观点出发,如果你想要做DSGE研究,这篇文章就应该适合你。我研究的兴趣是给Emergingmarketeconomy建立DSGE模型,比如中国大陆,东欧国家等。这个话题以后再谈,这里我们谈一些技术性的东西。
数学,数学,数学
我可以很负责地说,干经济学博士,拼的就是数学。真正厉害的经济学博士转物理和工程学专业都没有问题。但我意识不是说我们需要数学家来搞经济学,我意思是我们需要很懂数学的经济学家。经济学博士花三分之一的学习时间在数学上面完全是应该的。所以虽然我说这是介绍给入门的朋友,但是也是要求你至少都是硕士阶段数学学扎实了的。我下面会给出推荐书籍,同时给书籍的难度评级1-6。
1.微分方程
微分方程是所有科学家的基本功,经济学毫不例外。我不知道大家学校是怎么开课的,我个人认为需要学习一阶二阶的微分方程和线性微分方程组。高阶的微分方程总是可以化成低阶,这个毫无问题。所以一二阶是基本功。线性微分方程组用大学本科的矩阵对角化分解一般就能解出来,我相信这个对经济学博士来说毫无难出。早期的很多宏观经济模型都是用微分方程来表达,因为分析求解非常方便,也不用数据,反正就是推导而已。虽然来说微分方程并不是差分方程基础,但是两个联系极其紧密的数学工具,你懂了一个,另外一个很快就能拿下。
推荐书籍:DifferentialEquations,2006,Polking,BoggessandArnold
难度:2
2.差分方程
现代宏观模型基本都是离散的,这就意味着工具是差分方程。差分方程的优势就在于和计算机的协调,因为计算机就是离散的数据处理工具,我们自然就发明了差分方程来替代微分方程。同时有个问题是,早期用变分法做优化,就需要微分方程(比如Eulerequation就是一个二阶非线性微分方程),后来出现了动态规划,所以就大量开始使用差分方程。这个方面书籍并不多,但是学好下面我给出的两个reference,你就能看懂很多动态系统的东西了。
noperator)的非线性方程,他们分别是我导师,一个教新凯恩斯货币经济学的教授,还有个博士。我相问题。但我意识不是说我们需要数学家来搞经济学,我意思是我们需要很懂数学的经济学家。经济学博士花三分之quations,2006,Polking,BoggessandArnold
noperator)的非线性方程,他们分别是我导师,一个教新凯恩斯货币经济学的教
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