DSGE学习方法1 - 哲学文章.docx

unction，这个名字大家见到过很多次了。它其实就是整个差分方程组的解。微分方程的解是个方程，差分不同的假设来让一些部分消失。还有个问题，似乎没有任何一本教材专门给过篇幅来总结这个技术，所以我写了个最著名的有BlanchardandKahn,Klein,Sims,Uhlig

unction，这个名字大家见到过很多次了。它其实就是整个差分方程组的解。微分方程的解是个方程，差分

不同的假设来让一些部分消失。还有个问题，似乎没有任何一本教材专门给过篇幅来总结这个技术，所以我写了个

最著名的有BlanchardandKahn,Klein,Sims,Uhlig，如果你觉得有必要，他们

形状很奇怪，而以不理解为什么是那个样子。我在note里面有解释这一点，其实CES函数的来源是由一个简

我相信来这个版块里面的研究生没有不知道DSGE的，Dynamicstochasticgeneralequilibrium，中文叫“动态随机一般均衡”。DSGE模型出现于KylandandPrescott(1982)。这篇论文开创了realbusinesscycle学派，属于第三次新古典发起的对凯恩斯主义的攻击。第一波和第二波分别是1968年的弗里德曼货币学派革命和1976年的理性预期革命。第三次的RBC革命基本上把整个旧凯恩斯主义葬送了。新凯恩斯学派实际上在1970s就产生了，但是跟随者并不多，新凯恩斯学派在80s和90s大量吸收RBC学派的内容，并且承接了DSGE建模的方式，90s年代中期形成了“新新古典综合”(NewNeoclassicalSynthesis)。這不是一单独的学派，而是指的两个学派的一种融合和吸收。因为这个学术运动是新凯恩斯学派推动的，所以有的学者也认为真正的新凯恩斯学派的产生是差不多在RBC革命的10年之后。这篇文章我主要不讨论这两个学派和他们的综合，这个要说的话就可以写成篇论文了。

我在这篇文章里面只提供一个DSGE模型的建设性路线，因为发现大多数同学都不知道如何入手，再加上学校开课不同，数学储备不同，起点也大不相同。我这篇文章的出发点是从基础入门的同学的观点出发，如果你想要做DSGE研究，这篇文章就应该适合你。我研究的兴趣是给Emergingmarketeconomy建立DSGE模型，比如中国大陆，东欧国家等。这个话题以后再谈，这里我们谈一些技术性的东西。

数学，数学，数学

我可以很负责地说，干经济学博士，拼的就是数学。真正厉害的经济学博士转物理和工程学专业都没有问题。但我意识不是说我们需要数学家来搞经济学，我意思是我们需要很懂数学的经济学家。经济学博士花三分之一的学习时间在数学上面完全是应该的。所以虽然我说这是介绍给入门的朋友，但是也是要求你至少都是硕士阶段数学学扎实了的。我下面会给出推荐书籍，同时给书籍的难度评级1-6。

1.微分方程

微分方程是所有科学家的基本功，经济学毫不例外。我不知道大家学校是怎么开课的，我个人认为需要学习一阶二阶的微分方程和线性微分方程组。高阶的微分方程总是可以化成低阶，这个毫无问题。所以一二阶是基本功。线性微分方程组用大学本科的矩阵对角化分解一般就能解出来，我相信这个对经济学博士来说毫无难出。早期的很多宏观经济模型都是用微分方程来表达，因为分析求解非常方便，也不用数据，反正就是推导而已。虽然来说微分方程并不是差分方程基础，但是两个联系极其紧密的数学工具，你懂了一个，另外一个很快就能拿下。

推荐书籍：DifferentialEquations,2006,Polking,BoggessandArnold

难度：2

2.差分方程

现代宏观模型基本都是离散的，这就意味着工具是差分方程。差分方程的优势就在于和计算机的协调，因为计算机就是离散的数据处理工具，我们自然就发明了差分方程来替代微分方程。同时有个问题是，早期用变分法做优化，就需要微分方程（比如Eulerequation就是一个二阶非线性微分方程），后来出现了动态规划，所以就大量开始使用差分方程。这个方面书籍并不多，但是学好下面我给出的两个reference，你就能看懂很多动态系统的东西了。

unction，这个名字大家见到过很多次了。它其实就是整个差分方程组的解。微分方程的解是个方程，差分组的借就是一个向量差分方程（vectordifferenceequation

unction，这个名字大家见到过很多次了。它其实就是整个差分方程组的解。微分方程的解是个方程，差分

组的借就是一个向量差分方程（vectordifferenceequ