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Wilcoxon秩和检验

Wilcoxon符号秩检验是由威尔科克森（F·Wilcoxon）于1945年提出的。该方法是在成对观测数据的

Wilcoxon符号秩检验是由威尔科克森（F·Wilcoxon）于1945年提出的。该方法是在

成对观测数据的符号检验基础上发展起来的，比传统的单独用正负号的检验更加有效。1947

年，Mann和Whitney对Wilcoxon秩和检验进行补充，得到Wilcoxon-Mann-Whitney检验，由后续的Mann-Whitney检验又继而得到Mann-Whitney-U检验。

一、 两样本的Wilcoxon秩和检验

由Mann，Whitney和Wilcoxon三人共同设计的一种检验，有时也称为Wilcoxon秩和检验，用来决定两个独立样本是否来自相同的或相等的总体。如果这两个独立样本来自正态分布和具有相同方差时，我们可以采用t

由Mann，Whitney和Wilcoxon三人共同设计的一种检验，有时也称为Wilcoxon秩和检

验，用来决定两个独立样本是否来自相同的或相等的总体。如果这两个独立样本来自正态分

布和具有相同方差时，我们可以采用t检验比较均值。但当这两个条件都不能确定时，我们

常替换t检验法为Wilcoxon秩和检验。

Wilcoxon秩和检验是基于样本数据秩和。先将两样本看成是单一样本（混合样本）然

后由小到大排列观察值统一编秩。如果原假设两个独立样本来自相同的总体为真，那么秩将

大约均匀分布在两个样本中，即小的、中等的、大的秩值应该大约均匀被分在两个样本中。

如果备选假设两个独立样本来自不相同的总体为真，那么其中一个样本将会有更多的小秩

值，这样就会得到一个较小的秩和；另一个样本将会有更多的大秩值，因此就会得到一个较

大的秩和。

设两个独立样本为：第一个x的样本容量为n

1

，第二个y样本容量为n

2

，在容量为

n?n

1

n的混合样本（第一个和第二个）中，x样本的秩和为W

2 x

，y样本的秩和为W ，

y

且有

我们定义

W ?W

x y

?1?2? ?n?

n(n?1)2

(1)

W ?W

1 x

(

nn? 1 1

n

n

2

?1)

(2)

W ?W

?n2(n2

?1)

(3)

2 y 2

以x样本为例，若它们在混合样本中享有最小的n

1

个秩，于是W

x

(

nn? 1 1

n

n

2

?1)

，也是W可

x

能取的最小值；同样W

可能取的最小值为

n(n

2 2

?1)

。那么，W

的最大取值等于混合样本

y 2 x

的总秩和减去W

的最小值，即

n(n?1)?n2(n2

?1)

；同样，W

的最大取值等于

n(n?1) n(n

y

?1)

2 2 y

? 1 1

o所以，(2)和(3)式中的W 和W 均为取值在 0 与

2 2 1 2

n(n?1) n(n

?1) n(n

?1)

? 1 1

? 2 2

?nn

的变量。当原假设为真时，所有的x和y

相当于从

2 2 2 1 2 i i

同一总体中抽得的独立随机样本，x和y

i i

构成可分辨的排列情况，可看成一排n个球随机地

指定n

1

个为x球另n

2

个为y球，共有Cn1种可能，而且它们是等可能的。基于这样分析，在

n

原假设为真的条件下不难求出W和W

1 2

的概率分布，显然它们的分布还是相同的，这个分布

称为样本大小为n和n

1 2

的Mann-Whitney-Wilcoxon分布。

一个具有实际价值的方法是，对于每个样本中的观察数大于等于8的大样本来说，我们

1可以采用标准正态分布z来近似检验。由于W的中心点为

1

nn2，根据(28.2)式，W

中心点

1

?为

? nn n(n?1) n(n?n

2 x

?1)

? 12? 1 1 ? 1 1 2

(4)

2 2 2

W的方差?2从数学上可推导出

x

?2?

nn(n?n

1 2 1 2

?1)

(5)

12

如果样本中存在结，将影响到公式(28.5)中的方差，按结值调整方差的公式为

?2?

nn(n?n

1 2 1 2

?1)?

nn? (?31 2 j

?? )

j

(6)

12 12(n

1

n)(n?n

2 1 2

?1)

其中? 第j个结值的个数。结