求解时间分数阶Black-Schol方程.docx

下载文档

0
0
约1.39万字
约 19页
2024-04-17 发布于广东
举报
版权申诉
保障服务

求解时间分数阶Black-Schol方程.docx

1、本文档共19页，其中可免费阅读6页，需付费120金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

PAGE16

摘要

Black-Schol模型作为一个经典的金融模型，在金融衍生品定价，尤其是期权定价中被广泛使用。将Black-Scholes方程的时间项替换为分数阶导数，从而得到时间分数阶Black-Schol方程，可以弥补原模型的部分理论缺陷，优化模型效果，是一种可以改进Black-Scholes方程的有效方法。Caputo分数阶导数具有很高的实际运用价值，故本文使用Caputo分数阶导数替换原Black-Scholes方程的时间项，得到Caputo时间分数阶Black-Scholes方程，并对其进行求解。本文选择使用简便的隐式差分格式对Caputo时间分数阶Black-Schol