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我国封闭式基金治理结构与折价率相关性实证研究的开题报告

一、研究背景与意义

在中国资本市场中，封闭式基金是一种常见的投资工具，但由于其具有净值折价风险，一些投资者对于封闭式基金的投资并不热衷。因此，如何提高封闭式基金的治理质量，减少净值折价问题，是当前资本市场亟待解决的问题。

封闭式基金的治理与折价率之间具有相关性，因为封闭式基金治理不当，如信息透明度不高、运作机制不规范等，会导致投资者对封闭式基金投资信心不足，从而提高净值折价的可能性。因此，通过实证研究封闭式基金的治理结构与折价率之间的相关性，有利于提高封闭式基金的治理质量，降低净值折价率。

二、研究问题和研究目标

研究问题：封闭式基金治理结构与折价率之间是否存在相关性？如果存在，相关性的强度如何？

研究目标：通过实证研究分析封闭式基金治理结构与折价率之间的相关性，探讨如何改善封闭式基金治理结构，减少净值折价率。

三、研究方法

本研究采用定量研究方法，具体步骤如下：

1.数据采集：从Wind数据库中获取2010年至2020年中国封闭式基金的基本情况、股票投资组合、治理结构、净值折价率等相关数据。

2.变量定义和假设构建：根据文献综述和实际情况，选择治理结构和折价率作为自变量和因变量，构建以下假设：

（1）封闭式基金的治理结构对折价率有显著影响。

（2）信息披露、经理人激励和基金会计质量是影响封闭式基金治理结构的重要因素。

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