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综上所述,本文主要介绍了固收量化行业近期的市场动态和重要事件。在一级市场,量化模型的表现尤为显著,表现出强大的市场潜力。二级市场表现同样活跃,但动能有所减弱。在风险提示方面,华福证券提供了一些对整体市场前景的展望。摘要:固收量化行业近期市场动态和事件回顾。一级市场表现突出,量化模型展现出强大的市场潜力。二级市场表现活跃,动能减弱。对于未来,华福证券表示存在风险提示。
固定收益周报
正文目录
1债市周度回顾1
1.1债市周度观点1
1.2一级市场观测1
1.3二级市场观测3
2量化模型表现4
2.1模型总体结论4
2.2动量模型表现5
2.3机构净买入行为分析7
2.4基金行为分析10
2.5其余量化观测指标表现10
2.6个券推荐11
3风险提示12
图表目录
图表1:一级计划发行规模(上周/当周,亿元)1
图表2:一级统计票面利率(上周/当周,%)2
图表3:一级统计全场倍数(上周/当周,倍)2
图表4:二级市场各品种加权利率及波动(%,BP)3
华福证券图表5:二级市场各品种集中度(上周/当周,%)3
图表6:基准因子系数表现4
图表7:斜率因子系数表现4
图表8:曲率因子系数表现4
图表9:动量模型表现5
图表10:各期限国债不同周期下MACD的年分位数(%)5
图表11:1年国债收益率与5日周期下macd年分位数(%,%)6
图表12:1年国债收益率与20日周期下macd年分位数(%,%)6
图表13:3年国债收益率与5日周期下macd年分位数(%,%)6
图表14:3年国债收益率与20日周期下macd年分位数(%,%)6
图表15:5年国债收益率与5日周期下macd年分位数(%,%)6
图表16:5年国债收益率与20日周期下macd年分位数(%,%)6
图表17:7年国债收益率与5日周期下macd年分位数(%,%)7
图表18:7年国债收益率与20日周期下macd年分位数(%,%)7
图表19:10年国债收益率与5日
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