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中国股指期货市场有效性及相关实证问题研究的开题报告

一、研究背景

随着中国股市的不断发展，股指期货市场也逐渐成为了中国证券市场的重要组成部分，其作为一种新型的金融工具，逐渐为投资者和机构投资者所重视。尽管在股指期货市场可实现的套利机会较多，但在实证研究中，我们也发现部分研究得出的结果并不完全符合理论推导。因此，本研究旨在探究中国股指期货市场有效性及相关实证问题。

二、研究目的

本研究旨在探究中国股指期货市场的有效性，并寻找相关的实证问题，以期为投资者在股指期货市场中制定投资决策提供参考。

三、研究方法

本研究将采用文献研究和实证研究相结合的方式进行研究。旨在分析已有的文献和相关数据，并进行一定的统计分析。

在文献研究方面，将对国内外相关学者对股指期货市场有效性、套利机会、市场波动、规避风险等问题的研究成果进行综述，以期建立本研究的相关理论基础。

在实证研究方面，将以股指期货市场为研究样本，在SAS等软件上对市场数据进行分析和处理。主要运用差分法、回归分析等方法，实证分析中国股指期货市场的有效性及相关实证问题。

四、预期成果

本研究预期将探究中国股指期货市场有效性及相关实证问题，并为投资者提供制定股指期货投资策略及风险规避策略提供参考。同时，本研究也期望将更多优秀的、实用的股指期货研究成果带给读者，推动相关领域的发展。