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中美商品期货市场价格发现能力及相关因素分析——基于11个大宗商品期货的实证分析的开题报告

1.研究背景与意义

商品期货市场在全球商品交易中扮演着重要作用，为生产者和交易者提供了一个有效的价格风险管理工具，对于促进市场繁荣、提高风险管理能力、保障国家粮食安全以及促进商品贸易等方面有着重要作用。中美两国是世界上最大的商品期货市场之一，其中，中国商品期货市场近年来得到了快速发展，不仅是全球最大的商品期货市场之一，而且还是中国金融期货市场的基础和支撑。中美两国商品期货市场之间的互动关系也越来越紧密，如何深化双方商品期货市场的交流与合作，增强中国和美国在全球商品期货市场上的竞争力，建立一个更加稳健和可持续的商品期货市场，都成为了当前研究的热点和难点问题。

2.研究内容与方法

本研究将选取11种大宗商品作为研究对象，分别为：集装箱30天国际铁矿石期货、ICE鲁布石油期货、CBOT大豆期货、CBOT小麦期货、CBOT玉米期货、NYMEX原油期货、NYMEX天然气期货、SHFE沪铜期货、SHFE沪锌期货、SHFE沪铝期货以及DCE豆粕期货。通过对中美两国商品期货市场之间的价格互动关系进行系统研究，并进一步分析价格发现机制以及相关因素，来揭示中美两国商品期货市场之间的关联性和相互影响程度。

本研究采用实证分析方法，通过构建VEC模型和VAR模型，对两国商品期货市场之间的关系进行建模和分析，同时运用文献综述和资料统计等方法，收集市场数据和相关信息，来分析价格波动的根源和规律。

3.预期结果及价值

本研究的预期结果将会得出中美商品期货市场之间的价格互动关系及其影响因素，并对这些影响因素进行深入的分析，以期为消除市场中不确定性、促进商品期货市场的健康发展、及提升中美两国在全球商品贸易市场中竞争力提供借鉴和参考。具体来说，本研究将为市场参与者、政府监管机构和相关研究者提供有益的信息和决策支持，从而增强中美两国在全球商品市场中的综合竞争力和影响力。