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商业银行信贷风险管理相关理论综述

目录

TOC\o1-2\h\u15786商业银行信贷风险管理相关理论综述 1

251281商业银行信贷风险的概念 1

307941.1信贷风险 1

42281.2信贷风险管理 1

183412主要的信贷风险类别 1

132531信用风险 1

184482市场风险 2

65573流动性风险 2

287654操作风险 2

260743我国商业银行信贷风险管理的流程 2

174973.1风险识别 2

100843.2风险计量与评估 2

41873.3风险监测 3

138523.4风险控制 3

77084商业银行信贷风险管理的意义 3

1商业银行信贷风险的概念

1.1信贷风险

信贷风险是指商业银行在经营过程中受到各种不确定因素、预期收益和实际差异的影响，造成损失的可能性。也可以说，是因为借款人没有按照合同的规定履行义务，不还款而导致银行承受损失的风险。

1.2信贷风险管理

从狭义的信贷风险管理角度看，商业银行的信贷管理仅指贷款发放前的调查、贷款期限内的管理以及风险发生后对贷款的监督、控制和处理。

信贷业务的每一个过程都有加强风险管理，不可松懈下来，可以对风险进行识别、计量，把不同的风险量化，对风险以及风险事故导致的后果程度进行分析和评估，商业银行应严格安排进行风险监测，规划应对措施，建立风险流程化管理，直到贷款收回。

2主要的信贷风险类别

1信用风险

信用风险是指债务人缺乏诚信，没有按照合同的约定履行义务，直接违约所造成损失的风险。虽然说我国经济水平是在不断地上升地趋势，贷款的需求量也大，但是优质的贷款客户还是缺乏，这种情况会导致银行对目标客户的期望也会相应下降，使得市场上的贷款发放收紧。借款人不能及时偿还贷款的情况、或者借款人为了骗取较高额度的贷款又或者为了获得银行的低息贷款会出现骗贷的行为，这种行为会造成巨大的资产损失，影响商业银行的资金回笼。

2市场风险

市场风险是指由于汇率、利率、股票价格、商品价格等市场价格的不利波动而造成损失的可能性。导致商业银行信贷资产损失的市场风险有多种类型，如汇率风险、利率风险、股价风险和商品价格风险。如果市场的价格有所波动，并且是不利的变动，这些不利因素从根本上影响银行的收入。

3流动性风险

流动性风险是指公司虽然有偿付能力，但仍不能及时获得足够的流动资金以应对支付到期债务而造成损失的可能。

银行通过转让资金而收取利益，主要是通过吸收存款人在银行的存款，筹集资金，支付给存款人一定的利息，转而将资金通过发放贷款的形式借给借款人，债务人按照规定的时间偿还并支付一定的利息，银行通过赚取其中的利息差。在这个过程中，银行是债权人和债务人两种角色，贷款的期限相对较长，原本就缺乏流动性，倘若部分借款人不能按照约定时间及时偿还借款或者出现违约问题，这会影响商业银行的资金回笼速度，也就是导致商业银行的流动性不足，进而导致银行无法及时获得资金来支付债务的风险。

4操作风险

操作风险是指因信息系统或内部控制缺陷直接或间接的导致意外损失的风险。在业务开展过程中，可能由于人员错误，计算机系统问题，内部控制错误，粗心大意或无法控制的外部事件而造成损失。造成这种风险的主要原因是主要是风险流程化管理制度不够健全和完善。

3我国商业银行信贷风险管理的流程

3.1风险识别

要对风险进行管理，首先第一步就是对风险识别，这一步是风险管理过程中的基础步骤。首先，银行需要在发生贷款风险事故之前先了解风险，确定哪些风险因素导致风险事故的发生，然后进行风险分析，并确定风险的性质，运用各种应对风险的系统科学方法，进行风险管理。

3.2风险计量与评估

如上所说，管理信贷风险的第一步是识别风险，那么第二步就是对风险量化，计量风险。分析风险的大小，评估风险导致的结果程度，根据不同的风险性质，采用不同的风险计量方法，才能得到准确有效的风险计量结果，从而达到风险计量和评估的有效性的目的。

3.3风险监测

风险监测是监测风险变化的发展方向，风险发展的详细过程，所以风险监测是个动态的监测方法。银行根据不同的风险性质进行定量、定性评估，进行风险的探测，再统计每个风险监测过程中的评估结果，分析风险控制的效果，及时反馈风险监测结果是否可靠有效。商业银行应做到精准到位，严格安排风险监测的工作，制定应对措施，开展风险控制。

3.4风险控制

风险管理人员通过规避风险，控制损失，转移风险和保留风险等措施，识别和衡量风险，有效管理风险，消除或降低风险事件造成损失的可能性。商业银行对信贷过程中的风险要进行从始到终的风险控制，贯穿整个贷款过程。因为有些风险是不能消灭的，所以管理者建立风险流程化管理，要把损失的可能控制在一定范围内，以免让商业银行在风险