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2022银行专业资格《风险管理》冲刺试题第一章

1.()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一

A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利

2.证券组合理论表达在以下哪个模式阶段?()

A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段

C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段

3.以下属于按风险诱发原由分类的是()。

A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险

C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险

4.在市场风险中尤其重要的是()。

A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险

5.由于形成的原由更加简单和广泛，通常被视为一种综合风险的是()。

A.市场风险B.信用风险C.流淌性风险D.操作风险

6.()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险特殊有效的方法。

A.风险分散B.风险转移C.风险逃避D.风险对冲

7.随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是()。

A.3.15B.3.05C.3D.2.95

8.()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性打算了风险管理必需表达为每一个员工的习惯行为，全部人员都应当具有风险管理的意识和自觉性。

A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围

C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化

9.依据国家风险的分类，()是指由于经济或者非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而患病损失的风险。

A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的的方法的说法不正确的选项

是()。

A.强化全面风险管理意识B.改善公司的管理

C.预先做好应对声誉危机的豫备D.无法确保其他主要风险被正确识别、优先排序

11.巴塞尔委员会以()方式把商业银行面临的风险分为八大类。A.损失结果B.风险事故C.风险发生的范围D.诱发风险的原由12.以下属于商业银行风险管理的主要策略的有()。

A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出13.依据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随

机变量分为()。

A.离散型随机变量和间隔型随机变量B.离散型随机变量和连续型随机变量

C.集中型随机变量和连续型随机变量D.集中型随机变量和间隔型随机变量

14.某部门的投资组合中有三种人民币资产，头寸分别为4万元、8万元、2万元，一年后，三种资产的年百分比收益分别为20%、44%、15%，则该部门的投资组合百分比收益率是()。

A.35%B.33%C.34%D.23%

15.在商业银行的经营过程中，()打算其风险担当力量。

A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险治理水平

C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平

16.20世纪70年月，资产负债风险管理理论产生于以下()阶段。

A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式

C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式17.从金融机构的发展历史可以看出，许多银行倒闭案例由()引起。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流淌性风险18.商业银行的风险管理模式的四个发展阶段挨次为()。

A.资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

B.负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

C.资产负债风险管理模式阶段→资产风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

D.资产风险管理模式阶段→资产负债风险管理模式阶段→负债风险管理模式阶段→全面风险管理模式阶段

19.资产负债风险管理的重要分析手段为()。

A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析

20.以下关于风险对冲说法不正确的选项是()。

A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险

C.风险对冲中市场对冲又称为剩余风险D.风险对冲关键在于对冲比率确实定21.某部门具有A、B、C三种资产，占总资产的比例分别为30%、40%、30%，三种资产对应的百分比收益率分别为10%、22%、9%，则该部门总的资产百分比收益率是()。

A