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两类过程驱动下的时滞期权定价模型的开题报告

论文题目：两类过程驱动下的时滞期权定价模型

研究背景与意义：

期权定价是投资决策中重要的研究方向之一，而时滞期权（Delayoptions）定价则是近年来受到广泛关注的新兴领域。时滞期权是指在期权到期日之前持有的期权，这种期权的持有者可以在一定的时间内决定是否执行期权。在实际生产和经营活动中，时滞现象是常见的，因此研究时滞期权的定价模型对于实际风险管理和投资决策具有重要的实际意义。

目前，国内外对于时滞期权的定价研究主要集中在两种情况下：第一种是考虑标的资产价格的动态演化过程具有随机波动的驱动过程，例如，布朗运动，扩散过程等；第二种是考虑标的资产价格是由一类随机过程驱动的复合过程，例如莱维过程，杠杆效应模型等。然而，目前绝大多数的研究都忽略了时滞期权的定价模型中的时间滞后现象，这导致其过于理想化，并无法真实反映实际市场的表现。因此，对于如何建立更加准确的时滞期权定价模型，成为了本领域研究的热点和难点之一。

研究方法与内容：

本论文旨在研究时滞期权的定价模型，并探索其在不同类型的驱动下的行为。具体研究方法和内容如下：

1.系统回顾国内外时滞期权定价相关文献，详细分析现有模型的局限性。

2.对于第一类驱动过程（布朗运动，扩散过程等）和第二类驱动过程（莱维过程，杠杆效应模型等），分别建立时滞期权的定价模型，并分析讨论其特点和应用场景。

3.在建立两种条件下的基本模型后，我们还将尝试加入一些其他的风险因素，例如，波动率的变化、随机利率等因素，建立出更完备的时滞期权定价模型。

4.最后，对所建立的模型进行数学求解和仿真模拟，探究模型的合理性和方法的实际应用价值。

预期成果：

通过本论文的研究，可以得到以下预期成果：

1.建立时滞期权的定价模型，并将其应用于不同类型驱动下的情况。

2.实现不同型驱动下的时滞期权的定价公式，可以给实际投资者提供重要的理论和实践参考。

3.结合实际案例和仿真模拟结果，评价所建立模型的有效性和适用范围。

可行性与研究难点：

本项研究的可行性较高，主要原因如下：

1.研究内容处于国内外前沿领域，研究主题具有重要的理论和实践价值。所以，具有广泛的应用前景和意义。

2.研究者具备高素质的理论基础和研究能力，在相关领域内有一定的研究经验和技术保障。专业背景涵盖了金融、经济、数学等多个学科领域，有能力处理复杂的研究问题。

研究中的难点主要在于构建准确、稳健的时滞期权定价模型。目前时滞期权定价模型研究相对较少，时间滞后现象给模型求解带来困难。因此，在建立时滞期权定价模型的过程中，如何正确处理时间滞后现象、确定影响因素、及其变化趋势对时滞期权定价的影响等问题，都是本项研究中需要克服的难点。