精选-计量经济学作业.doc

3.2

（1）用Eviews分析如下

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/01/14Time:20:25

Sample:19942011

Includedobservations:18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.??

X2

0.135474

0.012799

10.58454

0.0000

X3

18.85348

9.776181

1.928512

0.0729

C

-18231.58

8638.216

-2.110573

0.0520

R-squared

0.985838

????Meandependentvar

6619.191

AdjustedR-squared

0.983950

????S.D.dependentvar

5767.152

S.E.ofregression

730.6306

????Akaikeinfocriterion

16.17670

Sumsquaredresid

8007316.

????Schwarzcriterion

16.32510

Loglikelihood

-142.5903

????Hannan-Quinncriter.

16.19717

F-statistic

522.0976

????Durbin-Watsonstat

1.173432

Prob(F-statistic)

0.000000

由表可知模型为：Y=0.135474X2+18.85348X3-18231.58

检验：可决系数是0.985838，修正的可决系数为0.983950，说明模型对样本拟合较好。

F检验，F=522.0976F（2,15）=4.77，回归方程显著。

t检验，t统计量分别为X2的系数对应t值为10.58454，大于t（15）=2.131，系数是显著的，X3的系数对应t值为1.928512，小于t（15）=2.131，说明此系数是不显著的。

（2）（2）表内数据ln后重新输入数据：

DependentVariable:LNY

Method:LeastSquares

Date:10/25/15Time:22:18

Sample:19942011

Includedobservations:18

Variable

Coefficient

Std.Error

t-Statistic

Prob.??

C

-10.81090

1.698653

-6.364397

0.0000

LNX2

1.573784

0.091547

17.19106

0.0000

X3

0.002438

0.000936

2.605321

0.0199

R-squared

0.986373

????Meandependentvar

8.400112

AdjustedR-squared

0.984556

????S.D.dependentvar

0.941530

S.E.ofregression

0.117006

????Akaikeinfocriterion

-1.302176

Sumsquaredresid

0.205355

????Schwarzcriterion

-1.153780

Loglikelihood

14.71958

????Hannan-Quinncriter.

-1.281714

F-statistic

542.8930

????Durbin-Watsonstat

0.684080

Prob(F-statistic)

0.000000

模型为lny=-10.81090+1.573784lnx2+0.002438x3

检验：经济意义为其他条件不变的情况下，工业增加值每增加一个单位百分比出口货物总和增加1.57单位百分比，汇率每增加一单位百分比，出口总额增加0.0024个单位百分比。

拟合优度检验，R^2=0.986373修正可决系数为0.984556，拟合很好。

F检验对于H0:X2=X3=0，给定显著性水平a=0.05F(2,15)=4.77F=542.8930F(2,15) 显著

t检验对于H0:Xj=0（j=2,3），给定显著性水平a=0.05t（15）=2.131当j=2时tt(15)显著，当j=3时tt(15)显著。

(3)两个模型表现出的汇率对Y的印象存在巨大差异

3.3

（1）用Eviews分析如下

DependentVariable:Y

Method:LeastSquares

Date:12/01/