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第一章常用计量经济模型
第一章常用计量经济模型
第一节时间序列的外推、平滑和季节调整
一、时间序列的成分
趋势成分〔Trend〕、循环成分〔Cyclical〕、
季节成分〔Season〕、不规那么成分〔
Irregular〕
二、简单外推模型
〔适用于yt有一个长期增长的模式〕
由时间序列过去行为进行预测的简单模型
1、线性趋势模型
y=c+ct
t12
2、指数增长趋势模型
两边取对数
3、自回归趋势模型
对数自回归趋势模型
4、二次曲线趋势模型
[例1]百货公司销售预测
美国商业部：1986年1月至199年12月百货公司
的月零售额〔亿元〕
三、平滑技术
〔目的是“消除〞时间序列中的不规那么成分引起的随
机波动，适用于稳定的时间序列〕
1、移动平均模型
移动平均数=最近n期数据之和/n
例如3期移动平均
中心移动平均
3期中心移动平均
2、指数加权移动平均模型
〔EWMA—ExponentiallyWeightedMovingAverages〕
即
α越小，时间序列的平滑程度越高。
[例2]美国月度新建住房数〔1986年1月至1995年10月
〕
四、季节调整
〔目的是“消除〞时间序列中的季节成分引起的随机波
动〕
CensusⅡ移动平均比值法
(美国普查局开发的标准方法(RatiotoMoving
)Averages)
RatiotoMovingAverages——Multiplicative
第一步用中心移动平均平滑序列yt
对于月度资料
对于季度资料
此时可大致认为已无季节和不规则波动，可看作的估计
第二步估计S×I
令
z即为S×I的估计t
第三步消除不规那么变动，得到S的估计
例如，对于月度数据，假定y1是1月份的数据，
对S×I
掉I。
y2是1月份的数据，
y3是1月份的数据，
y4是1月份的数据，总共4
年数据。
那么
第四步调整S的估计，使其连乘积等于1或和等于12。
第二节随机时间序列模型
根本假定：时间序列是由某个随机过程生成的。
在一定条件下，我们可以从样本观察值中估计
随机过程的概率结构，这样我们就能够建立序列的
模型并用过去的信息确定序列未来数值的概率。
常用模型：AR模型、MA模型、ARMA模型、ARIMA模型、
VAR模型、ECM等。
一、平
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