金融工程专题研究：百亿私募2024年一季度持仓变化透视分析-240520.pdfVIP

金融工程专题研究

百亿私募2024年一季度持仓变化透视分析

核心观点金融工程专题报告

私募持仓变动金融工程·数量化投资

市场上不乏表现亮眼的私募基金产品，但由于私募基金不像公募基金需要定证券分析师：张欣慰联系人：胡志超

021021

期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季zhangxinwei1@huzhichao@

S0980520060001

报披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私

募管理人的股票持仓变动情况。相关研究报告

私募基金持仓行业变动《基金投资价值分析-港股哑铃策略的两端——恒生科技指数

ETF及恒生红利ETF投资价值分析》——2024-05-17

《金融工程专题研究-上证综指ETF投资价值分析——新“国九

按中信一级行业划分，2024Q1基础化工、医药、电子行业中，纳入统计的条”背景下的投资机遇》——2024-05-16

私募管理人进入前十大名单的股票数量最多，具体数量分别为20、19、14。《金融工程专题研究-2024年6月沪深核心指数成分股调整预

测》——2024-05-11

相比于2023Q4，2024Q1私募管理人进入纺织服装、非银行金融、轻工制《金融工程专题研究-2024年6月沪深核心指数成分股调整预

测》——2024-05-10

造前十大名单的股票数量最多，从医药、机械、国防军工前十大名单撤离的《基金投资价值分析-政策发力+业绩改善，券商配置价值逐渐显

现——券商ETF（159842）投资价值分析》——2024-05-10

私募管理人最多。

私募管理人加仓/减仓个股排行

以私募管理人持仓股票数量变动占总股本的比例作为衡量依据，得到纳入统

计的百亿规模私募基金持股比例增长最多的20只股票。其中，按中信一级

行业划分，医药、基础化工、电子行业个股的出现频率较高。个股层面而言，

瑞丰新材、乐鑫科技、开润股份、恒铭达、大参林的私募基金持股比例增长

最多。

纳入统计的私募管理人持股比例降低最多的20只股票中，按中信一级行业

划分，电子、医药、电力设备及新能源行业个股的出现频率较高。个股层面

而言，中炬高新、皇马科技、方邦股份、兴齐眼药、长阳科技私募持股比例

降低最多。

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产品过往业绩不代表未来收益。

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证券研究报告

内容目录

代表性私募产品业绩表现4

从前十大名单看私募管理人持股变动4

持股变动估算方法4

私募管理人样本池5

私募管理人进入前十大名单行业分布变化5

私募管理人加仓/减仓TOP20股票列表5

私募管理人持仓比例变动透视7

迎水7

邓晓峰（高毅晓峰系列产品）8

冯柳