某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(5119).pdfVIP

某大学金融学院《公共科目＋风险管理》

课程试卷（含答案）

__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试

考试时间：90分钟年级专业_____________

学号_____________姓名_____________

1、判断题（16分，每题1分）

1.操作风险可以分为人员因素、内部流程、系统缺陷和内部事件四

大类别。（）

正确

错误

答案：错误

解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷上层和底层事

件四大类别。

2.第二支柱资本要求应覆盖集中度风险、银行账簿利率风险、流动

性风险以及其他实质性风险。（）

正确

错误

答案：正确

解析：第二支柱长期资本要求覆盖集中度强烈要求风险、银行账簿利

率风险因素、流动性风险以及其他实质性风险，监管当局将根据风险

评估与来判断对单家银行提出差异化的资本要求，也可以认可商业银

行内部资本充足评估结果。

3.传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即

估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的

未来价值概率分布。（）

正确

错误

答案：错误

解析：资产组合模型是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计

每个的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合的未来价值概率

分布；而传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的首要授信集中

度和结构进行分析监测。

4.目前，包括中国在内的世界上大多数国家的外汇标价都采用直接

标价法。（）

正确

错误

答案：正确

解析：目前，世界上绝大多数国家都采用直接超过一半市价法，我国

人民币汇率也使用这种标价方法。

5.资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金

来源之一，它和商业银行负债一样肩负着提供融资的使命。（）

正确

错误

答案：正确

解析：资本为商业银行提供股权融资。与其他企业一样，民营企业是

商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和进行银行贷款投资的资金来

源之一，它和商业银行负债一样提供融资的关键作用。

6.20世纪80年代以前，发达国家商业银行的组织架构模式一般是

总分行都以职能型架构为主的总分行型组织架构。（）

正确

错误

答案：错误

解析：20世纪80年代以前，发达国家商业银行的组织架构模式一般

是总行以职能型架构为主，分支行是“块块”形式为主的总分行型组

织架构，我区目前的大型银行主流组织架构相似。

7.贷款应提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。

（）

正确

错误

答案：错误

解析：贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的

准备。

8.根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，一般情况下中国人民

银行可以建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查

监督。（）

正确

错误

答案：正确

解析：根据《中国人民银行法》第三十三条，中国人民银行根据执行

货币政策和维护金融稳定的需要，可以建议国务院银行业监督管理机

构对银行业金融机构进行检查监督。国务院银行业监督管理予以应当

自收到建议之日起三十日内机构回复。

9.经济资本可能大于账面资本，也可能小于账面资本。（）

正确

错误

答案：正确

解析：经济资本又称为市场风险资本，是指在一定的置信度和期限下，

为了覆盖和抵御超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的

资本总金额，是承诺银行抵补风险所要求拥有的资本，并不仅指银行

所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面长期资本。

10.商业银行监测信贷资产组合风险，可以从行业、区域、产品等

维度防止风险集中度过高，实现资源的最优化配置。（）

正确

错误

答案：正确