stata上机实验第五讲——面板数据的处理.pptVIP

面板数据

一些面板数据教材

面板数据分析〔美〕萧政著

横截面与面板数据的经济计量分析伍德里奇著，王忠玉译

Baltagi.EconometricAnalysisofPanelData

最新动态可关注期刊：

JournalofEconometrics

面板数据一些前沿问题

面板向量自回归模型(PanelVAR)

面板单位根检验(PanelUnitRoottest)

面板协整分析(PanelCointegeration)

门槛面板数据模型(PanelThreshold)

面板联立方程组

面板空间计量

静态面板数据

静态面板数据模型，是指解释变量中不包含被解释变量的滞后项(通常为一阶滞后项)的情形。但严格地讲，随机干扰项服从某种序列相关的模型，如AR(1),AR(2),MA(1)等，也不是静态模型。静态面板数据主要有两种模型------固定效应模型和随机效应模型。

面板数据的格式

company

year

invest

mvalue

1

1951

755.9

4833

1

1952

891.2

4924.9

1

1953

1304.4

6241.7

1

1954

1486.7

5593.6

2

1951

588.2

2289.5

2

1952

645.5

2159.4

2

1953

641

2031.3

2

1954

459.3

2115.5

3

1951

135.2

1819.4

3

1952

157.3

2079.7

3

1953

179.5

2371.6

3

1954

189.6

2759.9

面板数据模型

考虑如下模型：

Yit=Xitb+Uit

uit=ai+εit

其中，i=1,2,…N;t=1,2,…T(既有i又有t的情况那么一般是用面板数据〕

uit称为复合扰动项。

固定效应模型

对于特定的个体i而言，ai表示那些不随时间改变的影响因素，如个人的消费习惯、国家的社会制度、地区的特征、性别等，一般称其为“个体效应”(individualeffects)。如果把“个体效应”当作不随时间改变的固定性因素，相应的模型称为“固定效应”模型。

固定效应模型

固定效应模型的公式变为：

Yit=ai+Xitb+εit

回归结果是每个个体都有一个特定的截距项。〔ai在这里就独立出来了〕

随机效应模型

随机效应模型将个体效应ai视为随机因素，即把个体效应设定为干扰项的一局部。公式将变为：

Yit=Xitb+(ai+εit)

回归的结果是随机效应模型的所有的个体具有相同的截距项，个体的差异主要反响在随机干扰项的设定上。

怎样选择固定效应和随机效应？

随机效严格要求个体效应与解释变量不相关，即

Cov(ai,XitB)=0

而固定效应模型并不需要这个假设条件。

这是两种模型选择的关键。

面板数据根本命令

1、指定个体截面变量和时间变量：xtset〔

2、对数据截面个数、时间跨度的整体描述：xtdes。分组内、组间和样本整体计算各个变量的根本统计量xtsum。采用列表的方式显示某个变量的分布xttab，较少使用。

3、list、sum、des、tabstat、histogram、kdensity等命令都可以用。

4、对每个个体分别显示该变量的时间序列图：xtline。

5、静态面板数据根本回归命令：xtreg，系统默认GLS估计〔广义最小二乘法〕。

usegrunfeld,clear

xtsetcompanyyear

xtdes

xtlineinvest

混合回归：reginvestmvaluekstock〔pool回归，其会扩大样本量，〕

固定效应：xtreginvestmvaluekstock,fe

随机效应：xtreginvestmvaluekstock,re

用F值或P值进行判断，如果p值较大，那么应该用pool回归〕

xtreg Fixed-,between-andrandom-effects,andpopulation-averagedlinearmodels

xtregar Fixed-andrandom-effectslinearmodelswithanAR(1)disturbance

xtgls Panel-datamodelsusingGLS

xtpcse OLSorPrais-Winstenmodelswithpanel-correctedstandar