《金融衍生工具理论与实务》实训课程大纲.docx

《金融衍生工具实训》课程教学大纲

一、基本信息

课程名称

金融衍生工具实训

实践类型

实训

先修课程

证券投资学、金融衍生工具

课程编号

考试方式

考查

学分

1学分

学时数

24学时

适用专业

投资学专业、金融工程专业

授课对象年级

大四

开课学期

开课院（部）

二、课程简述

1.课程性质

《金融衍生工具实训》是一门应用性很强的金融学类专业实训课程，属于专业选修课，适合本科高年级学生学习。

2.课程任务

该课程的任务是通过模拟交易平台，让学生熟悉期货期权市场的基本规则和运行机制，掌握金融衍生工具的基本概念和常用策略，分析金融衍生市场的动态变化，制定和执行合理的交易计划，评估和总结交易效果。

3.课程目标

知识目标：本课程旨在帮助学生理解金融衍生市场的特点和功能，掌握基本术语和分类。通过熟悉模拟交易平台操作和功能，学生能够进行开户、登录、下单、撤单、查询等操作。课程还注重让学生掌握金融衍生工具的定价原理和方法，以及主要交易策略的选择和执行。

能力目标：学生将学习分析金融衍生市场的影响因素，并应用技术分析和基本面分析方法预测市场走势。对于制定合理的交易计划，课程将引导学生根据个人风险偏好和资金情况确定交易目标、策略、时机和止损点。通过评估和总结交易效果，反思交易过程中的优势和不足。

思政目标：帮助学生增强国家意识和社会责任感，通过了解我国金融衍生工具市场的发展历程和现状，认识其在我国金融领域的地位和作用。同时，课程致力于增强创新意识和创业精神，让学生探索期货期权市场的发展趋势和机遇，培养创新思维和创业能力。此外，课程也强调增强法治意识和职业道德，要求学生遵守期货期权市场的法律法规和行业规范，树立诚信经营和公平竞争的理念。最后，课程还着重培养学生的风险意识和自我管理能力，教导正确评估个人风险承受能力和收益预期，合理安排个人财务和时间。

三、目的与基本要求

1.实训目的

本课程旨在通过模拟交易提供实际操作的机会，以提升学生的金融衍生工具理论知识和实际操作能力。此外，该课程有助于提升学生的专业素养和实践能力。

2.基本要求

该实训课程要求学生完成模拟交易的注册、登录、资金申请等基本操作，并选择合适的金融衍生工具进行模拟交易并记录交易过程和结果，分析交易效果和收益风险。此外，学生还需编写实训报告，包括选定品种的基本情况、交易策略的选择和理由、详细描述交易过程和结果、评估和总结交易效果与收益风险，以及提出问题和改进措施等内容。最后，学生需要按要求提交实训报告，并参与课程评价和反馈过程。

四、课程内容、组织方式、进度安排及注意事项等

序号

项目名称

主要仪器设备或实训场所（选填）

内容

学时

组织

方式

注意事项

1

期货业务咨询服务

实验室、可操作的电脑

清楚解释期货合约的主要条款；解释各项期货交易制度的含义；为投资者提供一般性期货咨询服务

2

分组实施，每组2人

2

期货开户与销户

实验室、可操作的电脑

能独立为客户办理期货开户手续、能为客户办理银期转账业务,并向客户介绍出金、入金的操作方法；能为客户办理销户手续。

2

分组实施，每组2人

3

期货交易流程

南华期货模拟交易客户端，实验室、可操作的电脑

能够准确、快速地下单、理解期货成交和结算过程，能够解释资金结算表各项内容

2

独立完成

4

期货交割流程

南华期货模拟交易客户端，多媒体教室

熟悉实物交割、期转现交易的各个环节和方式，能够办理实物交割及期转现的各项手续

2

分组实施，每组3人

5

期货交易策略之一——套期保值

南华期货模拟交易客户端，多媒体教室

熟悉套期保值流程，能够办理套期保值业务

2

独立完成

6

期货交易策略之二——投机交易

南华期货模拟交易客户端，多媒体教室

能够制定期货投机交易计划；能利用所学知识选择适当的入市（出市）时机

2

独立完成

7

期货交易策略之三——套利交易

南华期货模拟交易客户端，多媒体教室

掌握套利操作要点并能在实践中运用

2

独立完成

8

期权投资实操

南华期货模拟交易客户端，多媒体教室

熟悉国债期货投机交易流程，能计算交易中的盈亏情况

2

独立完成

9

期货期权基本分析

实验室、可操作的电脑

能进行供求与需求关系分析，从而判定期价基本走势；能辨别和收集影响期价的各种重要信息；能判断各种基本因素变化对期价的影响

2

独立完成

10

期货期权技术分析

南华期货模拟交易客户端，多媒体教室

掌握K线理论、趋势分析、形态分析法用于期货品种价格的分析

4

独立完成

11

利率互换设计

实验室、可操作的电脑

掌握利率互换交易的原理、流程和技巧,培养对金融市场的敏感度和洞察力；分析利率互换交易的影响因素和风险管理方法,评价利率互换交易的表现和效果,提出自己的建议和反思

1

独立完成

12

信用违约互换设计

实验室、可操作的电脑

加深对信用违约互换交易