银行业专业人员职业资格中级公司信贷(客户分析与信用评级)模拟试卷8.pdfVIP

银行业专业人员职业资格中级公司信贷（客户分析与信用评级）

模拟试卷8

(总分：64.00，做题时间：90分钟)

一、单项选择题(总题数：12，分数：24.00)

1.客户信用评级的评价目标是()。

（分数：2.00）

A.客户违约风险√

B.信用等级

C.偿债能力

D.偿债意愿

解析：解析：客户信用评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级。

2.目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括()。

（分数：2.00）

A.穆迪的CreditMonitor

B.5Ps分析系统√

C.KPMG的死亡概率模型

D.穆迪的RiskCalc

解析：解析：20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展，涌现了一批

能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和CreditMonitor、KPMG的风

险中性定价模型和死亡概率模型。

3.在信用评级操作程序中，不符合要求的是()。

（分数：2.00）

A.相关部门调查、初评

B.报送到风险管理部门审核

C.上报至银行主管风险管理领导审批

D.银行领导签字认定后直接反馈认定信息√

解析：解析：银行领导对风险管理部门报送的客户信用评级材料进行签字认定后，由风险管理部门向业务

部门反馈认定信息。

4.客户评级主标尺是指将所有客户的信用评级对应到违约率区间，即设定一个能够区分客户风险程度，便

于客户差别化管理且符合监管要求的全行统一的违约概率和信用等级对应的标准尺度。以下关于其特征的

表述错误的是()。

（分数：2.00）

A.每个风险等级的客户数占比没有严格的限制√

B.各个违约率区间跨度(差值)应该是单调且最好是按几何级数方式增加

C.违约率映射要综合考虑银行现有的评级和客户分布

D.主标尺应该以债务人真实的违约概率为标准划分

解析：解析：客户不能过于集中在单个风险等级，每个风险等级的客户数不能超过总体客户数的一定比例。

5.客户评级流程包括评级发起、评级评定、评级推翻和评级更新。以下关于这四个步骤的表述正确的是()。

（分数：2.00）

A.商业银行非零售信贷管理系统在评级推翻时，可以不要求提供评级推翻的依据

B.非零售信贷管理系统允许评级发起人员对评级结果进行反复试算

C.商业银行应每半年进行一次评级更新

D.评级认定人员不可以由评级发起人员兼任，同时不应受相关利益部门的影响√

解析：解析：商业银行非零售信贷管理系统在评级推翻时，应强制要求提供评级推翻的依据；非零售信贷

管理系统应严格禁止评级发起人员对评级结果进行反复试算；商业银行应在一定期限内完成评级更新。

6.进行信贷客户内部评级的评价主体是_______，评价目标是______，评价结果是_______。()

（分数：2.00）

A.商业银行；客户违约风险；信用等级√

B.专业评级机构；偿债意愿；违约概率

C.商业银行；偿债意愿；违约概率

D.专业评级机构；客户违约风险；信用等级

解析：解析：客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大

小，评价主体是商业银行，客户评级的评价目标是客户违约风险，客户评价结果是信用等级和违约概率。

7.以下关于信用评级，说法错误的是()。

（分数：2.00）

A.商业银行内部评级一般仅适用于对大中型企业客户风险评价√

B.国内公开市场发行债券的企业，一般都要求提供外部评级

C.内部评级是商业银行根据内部数据和标准，对客户风险进行的评价

D.夕卜部评级是由专业评级机构提供，评级对象主要是大中型企业

解析：解析：在《巴塞尔新资本协议》推出之前，商业银行以大型客户作为营销重点，其信用评估在很大

程度上依靠外部评级机构。而随着全球经济结构的改变，大量中小企业兴起，依靠外部评级无法涵盖众多

的中小客户群，通过内部评级对信用风险进行准确评价就变得格外重要了。

8.债项等级的定期更新由债项评级系统按一定时间频率自动进行，一般按()进行。

（分数：2.00）

A.天