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风险管理期末作业

1.简述金融风险的信用脆弱性理论

2.有一个贷款组合，本金为10亿美元，年息9%。该贷款经济资本估计为7500

万美元。欲吸收9.25亿美元存款（年利率6%）来为此笔贷款筹集资金。银行每

年运营成本为1500万美元，假定此贷款组合预期损失是每年1%。求RAROC？

3.请说明巴塞尔协议I跟II的共通性和差异性。

4．商业银行如何进行流动性风险管理？

5.本学期使用教材138页表6-2X银行2011年合同期限错配情况示例中，请问无

期限的现金状况比率为何？

6.利用VAR方法确定银行风险，必须首先选择哪些因素？

7.简述操作风险基本指针度量模型的主要内容。

8.中国基金的风险管理应该注意哪些方面？

9.风险计量/评估时商业银行可适时采用哪些方法做补充？

10.客户信用评级的发展经历哪些阶段？

11.请提出三项远期与期货的差异？

12.国别风险的主要类型包括哪七类。

1.简述金融风险的信用脆弱性理论

现代理论认为，信用的脆弱性，是由信用过度扩张和金融业的过度竞争造成的，这可以从信

用运行特征来解释：信用是联系国民经济运行的网络，这个网络使国民经济各个部门环节相

互依存、共同发展，但是这个网络的任一环节即使是偶然的破坏都势必引起连锁反应，信用

的广泛连锁性和依存性是信用脆弱、产生金融风险的一个重要原因。金融业的过度竞争以及

信用监管制度的不完善是信用脆弱性的又一表现。

2.有一个贷款组合，本金为10亿美元，年息9%。该贷款经济资本估计为7500万美元。

欲吸收9.25亿美元存款（年利率6%）来为此笔贷款筹集资金。银行每年运营成本为1500

万美元，假定此贷款组合预期损失是每年1%。求RAROC？

解：RAROC=(10*9%-9.25*6%-0.15-10*1%)/0.75

=(0.9-0.555-0.15-0.1)/0.75

=12.67%

其中：0.9是预期收入，0.555是利息支出，0.15是运营成本，0.1是预期损失。

3.请说明巴塞尔协议I跟II的共通性和差异性。

1)共通性：

a)资本的组成。

巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。第一级是核心资本，由实收资本及从税

后利润保留中提取的公开储备所组成。第二级是附属资本，由未公开的储备、

重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期

次级债务和资本扣除部分组成。强调了资本充足率标准的意义。通过强调资本

充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素。总资本与

加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）

b)风险加权制。

巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权

重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不

用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。二是确定表

外项目的风险权数。确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此

再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险

权数。

2)差异性：

a)最低资本要求：

《巴塞尔协议1》：受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银

行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。

《巴塞尔协议2》：最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风

险和操作风险，并为计量风险提供了几种备选方案。关于信用风险的计量。新

协议提出了两种基本方法。第一种是标准法，第二种是内部评级法。

b)监管：

《巴塞尔协议2》提出监管当局监督检查的四大原则。原则一：银行应具备与

其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。

原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以

及银行监测和确保满足监管资本比率的能力。若对最终结果不满足，监管当局