2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题库附带答案.docxVIP

2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合提升练习题库附带答案

单选题（共20题）

1.下列（）不属于杠杆率指标的优点。

A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展

B.避免了资本套利和监管套利

C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产

D.风险中性的，相对简单易懂

【答案】C

2.当债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期()天以上，债务人即被视为违约。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】D

3.（）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。

A.账面资本

B.经济资本

C.监管资本

D.永久资本

【答案】C

4.某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值(EVA)为（）万元。

A.6000

B.8000

C.10000

D.11000

【答案】A

5.期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是（）。

A.都需要在固定的场所交易

B.都需要双方签订标准化合约

C.都为了规避利率、汇率等变化带来的风险

D.到期都要按约定完成货品或货币的交易

【答案】D

6.下列不属于个人信贷业务品种的是（）。

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.个人存取款

D.个人经营贷款

【答案】C

7.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是（）。

A.动产留置

B.不动产抵押

C.外资企业连带责任保证

D.支票、汇票、本票等的抵押

【答案】A

8.在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是（）原则。

A.有效性

B.可靠性

C.敏感性

D.相关性

【答案】C

9.巴塞尔协议Ⅲ中提到显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到(?)，总资本充足率不得低于(?)。

A.7％；10.5％

B.8％；12.5％

C.7％；12.5％

D.8％；10.5％

【答案】A

10.下列各项中，（）符合内部控制过程评价的具体评分标准：

A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%

B.在满足A项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%

C.在满足AB的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%

D.在满足ABC的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的30%

【答案】A

11.关于商业银行风险偏好的作用，下列表述错误的是（）。

A.在银行内部造成董事会、管理层、不同业务领域、分支机构对风险的“胃口”迥异

B.使银行追求财务利润和发展速度

C.明确表达对待风险的态度有助于在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础

D.明确风险偏好有助于商业银行更清楚地认识自身能够承担的风险

【答案】B

12.监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。这体现了银行监管基本原则中的()。

A.依法原则

B.效率原则

C.公开原则

D.公正原则

【答案】C

13.正向收益率曲线意味着()。

A.投资期限越长，收益率越高

B.投资期限越长，收益率越低

C.投资期限越短，收益率越高

D.收益率高低与投贷期限的长短无关

【答案】A

14.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。

A.资产收益率=税后净收入／资本金总额

B.资产收益率=税后净利润／资本金总额

C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额

D.资产收益率=税后净收入／资产总额

【答案】D

15.现代风险分散化思想的重要基石是()。

A.风险收益率分析

B.欧式期权定价模型

C.哈瑞·马柯威茨提出的投资组合理论

D.威廉·夏普提出的资本资产定价模型

【答案】C

16.国别风险限额可依据的因素不包括（）。

A.国别风险

B.业务机会

C.国家重要性

D.外部风险

【答案】D

17.由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险是指()。

A.法律风险

B.流动性风险

C.声誉风险

D.国家风险

【答案】C

18.在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.不确定

【答案】D

19.《巴塞尔新资本协议》只对（）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或