保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明.docx

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我中心于本日起开头连载发送《保证金监控中心主要预警项

目的预警缘由说明》〔共6局部，分6日发送〕，

请收到后交期货公司领导及结算和财务部门参阅，以便削减不必要的预警。

保证金监控中心主要预警工程的预警缘由说明各期货公司：

为加强对期货公司保证金存管业务的指引和培训，进一步标准期货公司交易、结算、交割等业务运作，依据

各证监局对各类预警的调查反响，我们将监控中心成立以来各期货公司预警的缘由进展了总结分析，供各期货公司

借鉴参考。

一、导致保证金总额预警的缘由：

〔一〕保证金帐户报备方面的缘由：开保证金帐户未报备；报备保证金帐户销户但实际未销户、报备保证金

帐户号码错误。需要强调的是保证金协定存款帐户的B帐

户同样需要报备，否则该帐户上的余额不会被监控系统采集，因此会造成资金缺口。

〔二〕客户透支和穿仓导致预警。比方，作为客户的某期货公司的大股东不能准时追加保证金也不允许期货公司

平仓导致透支，占用期货公司自用资金和其他客户资金导致预警。

〔三〕结算银行方面的缘由：银行上报数据错误、银行漏报数据。

〔四〕期货公司在保证金帐户间划转资金，因在途时间过长导致划转资金在银行报送保证金存管数据仍未到达

收款帐户，从而使保证金产生平衡测算缺口。

〔五〕交易所扣划期货公司交割货款后，期货公司未准时扣划客户的交割货款。

〔六〕期货公司将保证金错划入交易所行政帐户。

二、导致自有资金缺乏预警的缘由：

〔一〕保证金帐户报备方面有：开保证金帐户未报备、报备保证金帐户销户实际未销户、报备保证金帐户号码

错误。由于上述帐户内的金额较小，仅占用公司的自有资金，未导致保证金总额预警。

〔二〕客户透支、穿仓占用期货公司自有资金导致预警。

〔三〕结算银行方面的缘由：银行上报数据错误、银行漏报数据。

〔四〕错单产生损失，占用自有资金，导致自有资金不

足。

〔五〕对质押资金、交割货款处理不能与交易所保持全都导致预警，即交易所对质押资金进展了调整或收取了

交割货款，而期货公司未同时处理相应业务，导致存放在交

易所的资金削减产生预警。

〔六〕某公司进展银期转帐测试，将大额保证金划错帐号，未准时划回导致封闭圈内资金削减。

〔七〕开通交易所会员席位未报备，该席位上资金未计入保证金封闭圈，导致自有资金缺乏。

三、导致成交合约预警的缘由：

〔一〕错单未主动说明。

〔二〕期货公司按客户要求指定平仓，使平仓合约与交易所不符导致预警。

〔三〕期货公司在结算系统输错交易编码。

〔四〕期货公司对客户的成交进展了分拆或合并，导致成交数量与交易所不符。

〔五〕因期货公司结算系统不能自动导入局部数据〔如强平单、平今仓成交单〕，在手工输入成交记录时输入

的成沟通水号等数据与交易所记录不符。

〔六〕期货公司操作失误，导致成交数据重复录入。

〔七〕局部期货公司白糖1001合约编码不能与交易所保持全都导致预警。

〔八〕某期货公司在客户当日有交易的状况下当日为客户办理销户导致预警。

〔九〕当日客户销户后又开户，使用了的内部资金帐号，但没有注销旧的资金帐号，在当日消灭两个资金帐号

使用同一交易编码导致预警。

〔十〕开通交易所会员席位未报备。四、导致持仓合约预警的缘由：

〔一〕期货公司违反一户一码规定。

〔二〕期货公司误将局部客户持仓冻结，使被冻结的持

仓数据无法上报。

〔三〕期货公司因技术系统缘由导致漏报局部持仓数

据。

〔四〕在最终交易日，没有按规定将持仓转移到待交割合约中，从而导致持仓与交易所不全都。

五、导致客户盈亏预警的缘由：

〔一〕期货公司在结算系统输错交易编码。

〔二〕未主动说明的错单。

〔三〕期货公司在处理交割业务时交割结算价不能与交易所保持全都。

〔四〕期货公司在处理滚动交割业务时交割日不能与交易所保持全都。

〔五〕因软件缘由漏报了当日开户客户的交易盈亏数

据。

〔六〕期货公司按客户要求指定平仓导致预警。

六、导致客户连续两日可用资金为负预警的缘由：

〔一〕客户追加保证金不准时，期货公司实行风险掌握措施不力导致预警。

〔二〕期货公司对强平手数计算错误导致强平数量缺乏，客户可用资金其次日仍旧为负。

〔三〕客户在交易所质押仓单作为开仓保证金，其后在未平仓也未追加货币资金的状况下，解除原仓单质押

用于办理期转现业务或交割业务，导致原有持仓下可用资金缺乏。

〔四〕交易所提高保证金，期货公司未对客户提高保证金，监控系统计算出该客户可用资金缺乏。

〔五〕客户的郑商所组合持仓未经确认，交易所收取双

边保证金，期货公司只收取单边保证金，监控系统按交易所保证金比例计算客户可用资金缺乏。

〔六〕客户保证金缺乏，在期货公司结算后追加保证金，期货公司重结算后未重上报数据。

〔七〕期货公司未将客户质押资金计入客户权益。

〔八〕期货公司收取客户保证金低于其全面结算会员收取的保证