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目录
一、场内衍生品市场简介4
二、信达期权系列指数介绍6
2.1波动率相关指数计算方法7
2.1.1CINDA-VIX计算方法一：基于平值合约隐含波动率的方法7
2.1.2CINDA-VIX计算方法二：基于方差互换的方法8
三、信达偏度指数SKEW的计算方法13
CINDA-SKEW（以下简称SKEW）计算方法：14
四、其他信达期权系列指数的计算方法16
4.1价量类指数16
4.1.1PCR指数16
4.1.2持仓量PCR16
4.1.3成交额PCR16
4.2波动类指数17
4.2.1CP波动率价差17
4.2.2已实现波动率17
4.2.3波动溢价指标17
4.2.4波动率跨期价差18
五、期权系列指数的应用18
5.1期权波动率指数是市场对标的资产的预期波动情况18
5.1.1波动率指数能够反映市场潜在不确定性的原理18
5.1.2波动率指数同时反映了市场的恐慌情绪和追涨热情19
5.2期权偏度指数是预期市场风险水平的体现21
5.3价量指标是市场多空力量强弱的展现24
风险因素27
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