基金从业《证券投资基金基础知识》复习题集(第5667篇).pdf

2019年国家基金从业《证券投资基金基础知识》职业

资格考前练习

一、单选题

1.股票的价格是由()所决定的。

A、市场价格

B、内在价值

C、账面价值

D、预期价格

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【知识点】：第7章第3节内在价值与市场价格*

【答案】：B

【解析】：

股票价格由其内在价值决定,并且受到供求关系的影响。

2.()是初次合约成交时应交纳的保证金。

A、维持保证金

B、追加保证金

C、初始保证金

D、保证金制度

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【知识点】：第9章第2节期货和远期的市场作用

【答案】：C

【解析】：

国际上各期货交易所保证金分为初始保证金和维持保证金。初始保证金是初次成交时应

交纳的保证金，相当于我国的交易保证金或保证金。

3.最基本的资本结构是()的比例。

Ⅰ债权资本

Ⅱ股权资本

Ⅲ基金资本

Ⅳ权益资本

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅱ、Ⅲ

C、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅳ

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【知识点】：第7章第1节资本结构的定义

【答案】：D

【解析】：

最基本的资本结构是债权资本和权益资本的比例，通常用债务股权比率或资产负债率表

示。

4.下列有关系统性风险和非系统性风险判断中，错误的一项是()。

A、总风险=系统性风险+非系统性风险

B、投资者要求在承担风险的时候得到风险补偿，即风险溢价

C、承担非系统性风险可以得到风险补偿

D、无论资产的数目有多少，系统性风险都是同定不变的

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【知识点】：第12章第2节系统性风险和非系统性风险的概念

【答案】：C

【解析】：

风险补偿只能是对于不可避免的风险的补偿，即承担系统性风险的补偿。

知识点：掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及β系数的含义；

5.以下关于风险的说法不正确的是()。

A、风险管理的基础工作是测量风险

B、选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础

C、风险指标可以分为事前与事后两类

D、事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况

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【知识点】：第14章第2节事前与事后风险测量的区别

【答案】：D

【解析】：

通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

6.下列关于特雷诺比率的说法中，正确的是()。

A、使用的是系统风险

B、使用的是总体风险

C、使用的是单一风险

D、使用的是非系统风险

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【知识点】：第15章第2节风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用

【答案】：A

【解析】：

特雷诺比率来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。特雷诺比

率与夏普比率相似，两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险，而夏普比率则对总体

风险进行了衡量。

7.正态分布的分位数可以用来评估()。

Ⅰ投资收益限度

Ⅱ资产收益限度

Ⅲ资产回报率

Ⅳ风险容忍度

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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【知识点】：第6章第4节正态分布的特征

【答案】：B

【解析】：

正态分布的分位数可以用来评估投资或资产收益限度或者风险容忍度。

知识点：了解正态分布的特征；

8.对于债券当期收益率与到期收益率两者之间的关系的说法中，错误的是()。

A、债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则其当期收益率就越接近到期收益率

B、债券市场价格越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率就越偏离到期收益率

C、不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收

益率的同向变动

D、不论当期收益率与到期收益率近似程度如何，当期收益率的变动总是预示着到期收

益率的反向变动

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【知识点】：第8章第2