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**银行流动性压力测试报告

银监分局：

按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为

充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性

风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：

一、流动性压力测试情况

（一）测试基础

我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试

以2013年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和

重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下：

剩余期限

31日91日

项目2日至8日至

1年以

至至

次日

上

7日30日

90日1年

1.资产总计10.500.6018.3053.2079.1065.50

1.1现金1.60

1.2存放中央银行款项4.70

1.3存放同业款项3.800.103.206.601.10

1.4拆放同业

1.5买入返售资产0.70

1.6各项贷款0.300.1012.7046.4070.0014.40

1.7债券投资和债权投资8.0051.10

1.8其他有确定到期日的

0.100.401.700.20

资产

1.9没有确定到期日的资

产

2.负债合计63.903.0028.6033.1053.4051.10

2.1向中央银行借款0.50

2.2同业存放款项0.100.20

2.3同业拆入

2.4卖出回购款项23.102.703.00

2.5各项存款62.201.403.0028.3049.4051.10

2.6发行债券

2.7其他有确定到期日的

1.601.602.501.600.80

负债

2.8没有确定到期日的负

债

3.到期期限缺口-53.40-2.40-10.3020.1025.7014.40

4.累计到期期限缺口