第六章 时间数列分析.docx

河南师范大学经济与管理学院第六章时间数列分析任鸣鸣经济与管理学院第一节时间数列的概念第二节传统动态数列的因素分析第三节动态数列的因素分析第一节时间数列的概念一、时间数列及分类时间数列：把同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成的数列称为时间数列（TimeSeries）。时间数列可分为：绝对数时间数列、相对数时间数列和平均数时间数列等。二、绝对数时间数列由一系列绝对数按时间顺序排列而成的数列称为绝对数时间数列，用于反映现象在不同时间上所达到的绝对发展水平。绝对数时间数列分为：时期数列和时点数列。1、时期数列：其中的各项数据都是按一定时期测算的数值。反映事物在一段时期(过程)内的发展总量。时期数列具有如下特点：第一，数列中各相临数值可以累加；第二，数列中各项数值的大小与其时期长短有直接关系；第三，数列中各项数值是通过连续登记、汇总得到的。2、时点数列：指数列中各项数据都是在一定时点上测算的数值。反映事物在某一时刻(瞬间)所达到的状态。存量数列具有如下特点：第一，数列中各相临数值不能累加；第二，数列中各相临数值的大小与其时点间隔长短无直接关系；第三，数列中各项数值是通过一次性登记取得的。三、相对数列相对数列是由相对数排列所构成的动态数列。它反映事物数量对比关系的发展变化过程。其各项指标数值不能直接相加。四、平均数列动态数列的各项数值都是平均数，它反映事物一般水平的发展变化情况，其各项数值一般也不能直接加总。时间序列分析包括：水平分析速度分析第二节时间数列水平分析一、发展水平：是时间数列中原有的统计指标数值，常表

示为a0,a1,a2，．．，an二、序时平均数：在时间序列的动态分析中，可以用来修匀序列，消除现象在短时间内的波动，使序列能更明显地反映出现象的发展变化趋势和平均数。（一）序时平均数的计算方法１绝对数时间数列的序时平均数Ａ、时期数列的序时平均数Ｂ、时点数列的序时平均数①对于以“天“为统计间隔的时点数列序时平均数可按（1）式计算。②对于统计时点间隔在一天以上的时点数列，先求出两个相领观察值的平均数，然后以间隔时间为权数进行加权平均。上式中，当各观察时点的间隔相等时，即f=f．．=f②中的公式可演化为：2、相对指标动态数列和平均指标动态数列计算序时平均数。相对指标动态数列计算序时平均数，是以总量指标动态数列计算序时平均数为基础。其分子和分母分别是总量指标动态数列的序时平均数，然后将这两个序时平均数对比即可。三、发展速度和平均发展速度（一）发展速度：动态数列中报告期水平与基期水平之比，表明现象发展变化的相对程度。1、环比发展速度2、定基发展速度定基发展速度是各期水平与固定基期水平之比。若以a0为基期则有：3、定基发展速度与环比发展速度的关系是：定基发展速度等于相应的各个环比发展速度的连乘积；相邻两定基发展速度,后者与以前者之比等于相应的环比发展速度。即：（二）平均发展速度平均速度：表明现象在一个较长时期中逐年平均发展变化的程度。平均速度的计算方法：几何平均法（水平法）方程法（累计法）1、几何平均法（水平法）：如果总速度等于各年环比发展速度之连乘积，则要用几何平均法来计算总速度。或者：计算平均发展速度的实质是要求在最初水

平(a0)的基础上,每期按平均发展速度(X)发展，经过n期后将达到最末期发展水平an,即：二方程法在最初水平(a0)基础上，各期按平均发展速度计算所得的水平之和，应等于同期实际水平之和。上面方程求解比较复杂，实际工作中，通常编制《平均增长速度查对表》，据之查出平均增长速度。查表方法如下: 第一步，计算确定是递增还是递减速度： 第二步，计算各年发展水平总和为基期水平的％：第三步，查表：在累计法查对表中的n年栏内，找到接近各年发展水平总和为基期水平的％的数字，再查到该数所在行左边第一栏内百分比，即为所求的平均每年增长或减少速度。累计法平均增长速度查对表(节录) 某地区1990--1995年基本建设投资总额资料如下,计算累计法平均发展速度。查表得700%介于699.32%与701.34%之间,相应的平均增长速度介于11.4%与11.5%之间。运用插值法可得到具体的数值11.45%。说明5年的平均增长速度为11.45%。三、增长速度一增长量增长量是报告期水平与基期水平之差，表明现象在一定时期内增加或减少的绝对数量。对比基期不同，增长量数列可分为逐期增长量和累计增长量两种。1、逐期增长量是以前一期为基期计算的相邻两个时期的增减绝对量。表明现象逐期变动的绝对数量，其数列为：a1－a0，a2－a1，…，an－an-12、累计增长量是各期水平与固定基期水平之差，表明现象在较长一段时间内累计变动的绝对数量。若以a0为基期