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金融工程月报
内容目录
一、5月份主动权益基金表现回顾3
1.1红利主题基金5月份表现优异3
1.2主动量化基金表现仍优于主动权益基金3
1.35月份金融地产行业主题基金业绩领先4
二、基于交易动机因子及股票价差收益因子的选基策略跟踪5
三、基于基金特征和基金能力的综合选基策略跟踪7
四、风格轮动型基金优选组合业绩跟踪8
五、附录9
六、风险提示10
图表目录
图表1：红利主题基金表现统计3
图表2：2024年5月份红利主题基金收益率Top53
图表3：5月份收益率中位数：主动权益型基金VS主动量化基金4
图表4：2024年5月份主动量化基金收益率Top54
图表5：行业主题基金收益情况回顾4
图表6：行业主题基金5月份收益率Top55
图表7：交易动机与股票价差收益策略表现6
图表8：策略超额净值表现6
图表9：基于交易动机因子及股票价差收益因子的选基策略表现6
图表10：基于交易动机因子及股票价差收益因子的选基策略分年度超额收益率6
图表11：选基策略业绩表现7
图表12：选基策略超额净值7
图表13：基于基金特征和基金能力的综合选基策略表现7
图表14：基于基金特征和基金能力的综合选基策略分年度超额收益率8
图表15：风格轮动型基金优选策略净值表现8
图表16：风格轮动型基金优选策略超额净值8
图表17：风格轮动型基金优选策略表现9
图表18：风格轮动型基金优选策略分年度超额收益率9
图表19：国金金工选基因子构建方法介绍9
敬请参阅最后一页特别声明2
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金融工程月报
1.1红利主题基金5月份表现优异
2024年5月，在宏观经济持续复苏、国九条鼓励分红等利好下，红利风格优势延续，中
证红利指数持续上涨，5月份上涨3.09%。
我们根据基金净值走势与中证红利指数的相关系数，筛选出若干红利主题基金。本月红利
主题基金整体表现较好，收益率中位数为1.82%，近1年，红利主题基金收益率中位数为
6.19%。
图表1：红利主题基金表现统计
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
5月份收益率中位数近1年收益率中位数
来源：Wind，国金证券研究所
部分红利主题基金表现突出，中海优势精选（393001.OF）5月份收益率为5.09%，平安股
息精选A（004403.OF）5月
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