高频选股因子：买入意愿因子本周表现回暖.docx

目 录

高频偏度因子 6

下行波动占比因子 7

开盘后买入意愿占比 8

开盘后买入意愿强度 9

开盘后大单净买入占比 10

开盘后大单净买入强度 10

改进反转 11

尾盘成交占比 12

平均单笔流出金额占比 12

大单推动涨幅 13

11.深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)） 14

深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)） 15

深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签） 15

深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签） 16

周度调仓的AI指数增强组合 17

风险提示 19

图目录

图1 高频偏度因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 7

图2 高频偏度因子多空收益 7

图3 下行波动占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 7

图4 下行波动占比因子多空收益 8

图5 开盘后买入意愿占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 8

图6 开盘后买入意愿占比因子多空收益 9

图7 开盘后买入意愿强度因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 9

图8 开盘后买入意愿强度因子多空收益 9

图9 开盘后大单净买入占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 10

图10 开盘后大单净买入占比因子多空收益 10

图11 开盘后大单净买入强度因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 11

图12 开盘后大单净买入强度因子多空收益 11

图13 改进反转因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 11

图14 改进反转因子多空收益 12

图15 尾盘成交占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 12

图16 尾盘成交占比多空收益 12

图17 平均单笔流出金额占比因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 13

图18 平均单笔流出金额占比因子多空收益 13

图19 大单推动涨幅因子多空相对强弱（2014.01-2024.06） 13

图20 大单推动涨幅因子多空收益 14

图21 深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）多空相对强弱（2014.01-2024.06）14

图22 深度学习高频因子（改进GRU(50,2)+NN(10)）多空收益 14

图23 深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）多空相对强弱

（2014.01-2024.06）......................................................................................................15

图24 深度学习高频因子（残差注意力LSTM(48,2)+NN(10)）多空收益 15

图25 深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）多空相对强弱（201701-2024.06）16

图26 深度学习因子（多颗粒度模型-5日标签）多空收益 16

图27 深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）多空相对强弱（2017.01-2024.06）

16

图28 深度学习因子（多颗粒度模型-10日标签）多空收益 17

图29 周度调仓的中证500AI增强组合累计超额收益（2017.01-2024.06） 18

图30 周度调仓的中证500AI增强组合超额收益 18

图31 周度调仓的中证1000AI增强组合累计超额收益（2017.01-2024.06） 18

图32 周度调仓的中证1000AI增强组合超额收益 19

表目录

表1 高频选股因子多空收益、多头超额收益及月度胜率 6

表2 周度调仓的AI增强组合超额收益及周度胜率 6

下表汇总了海通证券金融工程团队开发的高频选股因子本周、6月及2024年的多空收益、多头超额收益及月度胜率。本周，多颗粒度模型多空收益依旧较为显著且取得了一定的多头超额收益。

表1高频选股因子多空收益、多头超额收益及月度胜率

本周

多空收益

6月 2024YTD

2024年

月胜率

本周

多头超额收益

6月 2024YTD

2024年

月胜率

日内高频偏度

-0.27%

-0.69% -2.76%

2/6

-0.03%

-0.82%

-7.19%

1/6

日内下行波动占比

-0.31%

-0.90% -5.11%

0/6

0.06%

-0.52%

-8.21%

1/6

开盘后买入意愿占比

0.25%

-0.13% 0.20%

4/6

0.28%

-0.24%

0.12%

3/6

开盘后买入