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《风险管理》公式与模型汇总=
=
第一章风险管理基础=
1.概率（第24页）=
概率是对不确定性事件进行描述的有效的数学工具，是对不0.0530%
确定性事件发生可能性的一种度量。风险是未来结果的不确0.2510%
定性，概率是度量风险的基础。0.4010%
2.随机事件与随机变量（第25页）0.2530%
在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机0.0550%
事件。随机变量是用数值来表示随机事件的结果。()
3.随机变量的数字特征（第26~27页）x
关于随机变量的数字特征，最常用的概念是期望、方差和标x
准差。x
（1）期望（亦称为期望值、均值）是随机变量的概率加权x
和，反映了随机变量的平均值。在金融领域中，资产收益率x
的期望是指投资者持有的资产在下一时期所预期能够获得fx
的平均收益率。收益率的期望
（2）方差反映了随机变量偏离其期望值的程度。E(x)=0.05×50%＋0.25×30%＋0.40×10%＋0.25×(-10%)
标准差（波动率）是随机变量方差的平方根。在金融领域中，＋0.05×(-30%)
方差和标准差是用来衡量资产风险的指标，是风险的代名=10%
词。通俗地说，方差越大，随机变量取值偏离均值的程度越收益率的方差
大，不稳定性也越大，即风险越大。Var(x)=(50%－10%)2×0.05＋(30%－10%)2×0.25＋(10%
4.离散型随机变量（第25~26页）－10%)2×0.40＋(－
（1）如果随机变量x的所有可能值只有有限多个或可列多10%－10%)2×0.25＋(－30%－10%)2×0.05=0.036
个，即为离散型随机变量。离散型随机变量的一切可能值及5.连续型
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