05 动态规划文档（土木工程系统分析）.ppt

线性规划非线性规划动态规划决策问题整数规划对策论（博弈论）对策问题非线性整数要求多阶段决策问题单阶段决策问题问题结果由多个利益主体的决策共同决定系统工程理论体系决策问题：最终的结果仅仅取决于决策者（某个利益主体）的行动，与其他利益主体无关。Maxz=F(x1,x2,…xn)对策问题：最终的结果不仅仅取决于决策者（某个利益主体）的行动，而且与其他利益主体的行动有关。Maxz=F(x1,x2,…,xk,…,xm,…,xn)博弈论的经典案例石头、剪刀、布甲乙招不招招(-8,-8)(0,-10)不招(-10,0)(-0.1,-0.1)囚徒困境甲乙石头剪刀布石头(0,0)(1,-1)(-1,1)剪刀(-1,1)(0,0)(1,-1)布(1,-1)(-1,1)(0,0)5.1动态规划的基本概念5.2动态规划的最优化原理和方法5.3动态规划的应用第五章动态规划本章重点动态规划的基本概念动态规划的最优化原理和方法动态规划的应用第五章动态规划第五章动态规划动态规划（DynamicProgramming）多阶段决策问题（MultistageProgramming）20世纪50年代美国数学家R.E.Bellman用于研究与时间历程有关的多阶段最优化问题包括两个方面：※与时间有关问题※人为地引入时间概念应用领域：线路最优选择、生产组织、资源分配、水库调度、结构设计优化、施工机械最优组合等5.1动态规划的基本概念第五章动态规划示例Ⅰ最短线路问题如何选择线路使从A到F的线路最短？？5.1动态规划的基本概念AB1B2C1C2C3C4D1E1D2D3E2E3F1F2F531366786835338433212223355664第五章动态规划示例Ⅱ机器负荷分配问题某种机器可以在高低两种不同的负荷下生产，假设现有完好的机器S台，要求制定一个5年计划，如何在年初分配机器在两种负荷下的使用数量，使5年内的总产量最大。5.1动态规划的基本概念负荷类型年产量年终机器完好率高负荷g=g(u1)a低负荷h=h(u2)b第五章动态规划示例Ⅲ水库调度问题5.1动态规划的基本概念112每月放多少水年发电量最大？第五章动态规划动态规划问题特征多阶段的最优决策过程可以是实际的时间因素，或者是人为引入的时间概念各阶段之间相互影响问题的最终结果由所有阶段的决策共同决定5.1动态规划的基本概念第五章动态规划动态规划模型的分类5.1动态规划的基本概念时间参数离散/连续离散决策过程随机性决策过程连续决策过程确定性决策过程决策过程演变确定性/随机性离散确定性模型离散随机性模型连续确定性模型连续随机性模型第五章动态规划基本要素决策：对行动的选择状态：对系统（问题）的物理描述决策序列：多个前后相连的决策的集合5.1动态规划的基本概念SSS1S2SnSE决策1决策2决策n……Sn-1……第五章动态规划基本要素阶段：问题可分为几个相互联系的阶段（可按照时间或空间划分）阶段变量：描述阶段的变量——k状态：表示每个阶段开始所处的自然状况或客观条件，描述了研究问题过程的状况。状态变量：描述状态的变量——SkS1={A},S2={B1,B2}能够描述过程、可直接或间接获得5.1动态规划的基本概念第五章动态规划决策：决定从某阶段某状态过渡到下一阶段某状态的选择。决策变量：描述决策的变量Uk(Sk)—描述第k阶段状态为Sk时的决策变量Dk(Sk)—第k阶段从状态为Sk出发所允许的决策集合（允许决策集合）Uk(Sk)Dk(Sk)5.1动态规划的基本概念第五章动态规划5.1动态规划的基本概念策略：按照顺序排列的决策组成的集合。从第k阶段开始到终止状态为止的过程，称为问题的后部子过程（k子过程），每阶段的决策按顺序排列组成的决策函数序列{uk(sk),…,un(sn)}称为k子过程策略全过程策略——k=1允许策略集合——可供选择的策略有一定的范围最优策略第五章动态规划5.1动态规划的基本概念状态转移方程：描述从一个状态过渡到另一个状态Sk+1＝Tk(sk,uk)指标函数与最优值函数：用于衡量过程