联立方程识别市公开课金奖市赛课一等奖课件.pptx

计量经济学

授课：管理科学与工程学院刘刚

公共信箱public@yeah.net（jiliang）

答疑时间周五晚，六教812系统工程教研室

必修课48学时闭卷考试

;课件参考;联立方程计量经济学模型辨认

TheIdentificationProblem;一.辨认概念

⒈为何要对模型进行辨认？;

只能认为原模型中方程(1)是不可预计。

这种情况被称为不可辨认。

只有能够辨认方程才是能够预计。;⒉辨认定义;以是否含有拟定统计形式作为辨认基本定义。

什么是“统计形式”？

变量之间随机关系\\\\变量和方程关系式

什么是“含有拟定(独立\唯一)统计形式”？

结构式模型中某一个结构方程与此模型中其它任何一个方程以及所有结构方程任意线性组合相比较,

含有不完全相同内生变量和先决变量;⒊模型辨认;⒋正好辨认(JustIdentification)与过度辨认(Overidentification);二.从定义出发辨认模型

⒈例题1;第1与第3个方程线性组合得到新方程含有与投资方程相同统计形式，因此投资方程也是不可辨认。

于是，该模型系统不可辨认。;⒉例题2;⒊例题3;注意：

依据参数关系体系,解方程求结构参数时:

在求解线性代数方程组时，

假如方程数目小于未知数数目，被认为有无穷多解

假如方程数目不小于未知数数目，被认为无解

但是在这里，无穷多解意味着没有拟定值

假如参数关系体系中有效方程数目小于未知结构参数预计量数目，得不到唯一解，被认为不可辨认。

假如参数关系体系中有效方程数目不小于未知结构参数预计量数目，那么每次从中选择与未知结构参数预计量数目相等方程数，能够解得一组结构参数预计值，换一组方程，又能够解得一组结构参数预计值，这样就能够得到多组结构参数预计值，被认为能够辨认，但不是正好辨认，而是过度辨认。;模型辨认问题可归纳下列：

模型能够辨认:模型中所有随机方程都能够辨认。

模型不可辨认:模型中存在不可辨认随机方程。

正好辨认模型是指模型中所有随机方程都是正好辨认。

恒等关系方程不存在辨认问题。

方程辨认状态分为不可辨认、正好??认和过度辨认。;三.结构式辨认条件

⒈结构式辨认条件;完备联立方程模型结构式：

BY+?X=U

式中：

B:g?g内生变量结构参数矩阵

?：g?k先决变量结构参数矩阵

g：模型所含内生变量个数

k：模型所含先决变量个数含常数项

gi第i个结构方程含内生变量个数

ki第i个结构方程含先决变量个数

;判断第i个方程时:

(BT)剩余矩阵记为(B0T0):

去掉(B,T)矩阵第i行;

去掉此行中非零元素相应列

秩条件（RankCondition），用以判断结构方程是否辨认；

阶条件（OrderConditon），用以判断结构方程正好辨认或者过度辨认。

;第19页;举例;第21页;消费方程,第1个方程;投资方程,第2个方程

;税收方程,第3个方程

;结论;⒉例题;判断第1个结构方程辨认状态;判断第2个结构方程辨认状态;第3个方程是平衡方程，不存在辨认问题。

综合以上结果，该联立方程模型是能够辨认。

与从定义出发辨认结论一致。;内生变量系数相同时辨认;四、实际应用中经验办法

当一个联立方程计量经济学模型系统中方程数目比较多时，无论是从辨认概念出发，还是利用规范结构式或简化式辨认条件，对模型进行辨认，困难都是很大，或者说是不也许。

理论上很严格办法在实际中往往是无法应用，在实际中应用往往是一些经验办法。

关于联立方程计量经济学模型辨认问题，事实上不是等到理论模型已经建立了之后再进行辨认，而是在建立模型过程中设法确保模型可辨认性。;“在建立某个结构方程时，要使该方程包括前面每一个方程中都不包括至少1个变量（内生或先决变量）；同时使前面每一个方程中都包括至少1个该方程所未包括变量，并且互不相同。”

该原则前一句话是确保该方程引入不破