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BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析的开题报告

题目：BARRA模型对国内ETF市场业绩的归因分析

研究背景与目的：

近年来，随着金融市场的不断发展和开放，ETF市场开始逐渐兴起。ETF作为一种新兴投资工具，为投资者提供了更多的选择和机会。但是，随着ETF产品的越来越多，如何对ETF市场业绩进行科学的评估和分析，成为了研究的热点问题之一。

BARRA模型是一种基于因子分析的投资组合风险分析方法，旨在对投资组合的业绩进行归因分析，从而了解各因子对业绩的贡献度。本文旨在运用BARRA模型对国内ETF市场的业绩进行归因分析，分析各因子对ETF市场的影响及其贡献度，为ETF的投资者提供决策参考。

研究内容：

1.介绍BARRA模型的基本原理和应用：

BARRA模型是一种基于多因子风险模型的投资组合业绩归因分析方法。其基本原理是将投资组合的业绩分解为各因子对业绩的贡献度，通过对比各因子的贡献度，找出业绩的主要驱动因素。本文将对BARRA模型的基本原理和应用进行介绍和说明。

2.数据源及方法：

本文将采用Wind资讯数据库提供的数据，选取一定数量的ETF产品作为研究对象。数据来源方面，主要采用Wind资讯数据库提供的官方ETF基金数据。数据处理方面，主要采用Excel和Python等软件进行数据处理和分析。

3.国内ETF市场业绩的归因分析：

在分析的过程中，将采用BARRA模型对ETF市场的业绩进行归因分析，并对各风格和因子进行排序和分析。在选择因子时，本文将根据因子的代表性和影响度等因素进行选择。最终，通过对各因子的贡献度进行分析，找出ETF市场业绩的主要驱动因素。

4.发现分析和结论：

通过对ETF市场的归因分析，本文将得出一些发现和结论，为ETF的投资者提供决策参考。比如，发现ETF市场业绩的主要驱动因素是哪些风格和因子，哪些ETF产品表现最好等等。

研究意义：

本文将采用BARRA模型对国内ETF市场的业绩进行归因分析，可以深入了解ETF市场的组合特征和运行规律，对ETF的选择和投资提供决策参考，同时也可以为后续研究提供理论支持和经验借鉴。

参考文献：

[1]李某某.基于BARRA模型的证券市场风险评价分析[D].北京理工大学,2017.

[2]张某某.基于BARRA模型的股票型基金业绩归因研究[D].华东师范大学,2016.

[3]王某某.基于BARRA模型的ETF业绩归因分析研究[D].上海财经大学,2013.