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第一章测试
1.商业银行在业务经营中的非预期损失需要银行的（）来覆盖。
A:监管资本
B:经济资本
C:会计资本
D:核心资本
答案:B
2.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A:信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B:信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
C:交易对手信用评级的下降不属于信用风险
D:对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
答案:B
3.20世纪80年代，商业银行进入（）。
A:资产负债风险管理模式阶段
B:资产风险管理模式阶段
C:全面风险管理模式阶段
D:负债风险管理模式阶段
答案:C
4.在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（）。
A:风险承担能力确定
B:风险控制
C:风险计量
D:风险识别
答案:A
5.某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此
商业银行运用了（）策略。
A:风险规避
B:风险分散
C:风险补偿
D:风险转移
E:风险对冲
答案:D
6.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。
A:使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，
从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
B:在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，
可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配
C:在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险
调整的资本收益率
D:在单笔业务层面上，经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风
险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
E:经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
答案:ABCD
7.金融风险对宏观经济产生的影响包括（）。
A:引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降
B:引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序
C:影响着宏观经济政策的制定和实施
D:直接影响着一个国家的国际收支
E:影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展
答案:ABCDE
8.巴塞尔委员会的宗旨是加强金融机构监管的国际合作，共同防范和控制金融
机构风险，保证国际金融业的安全和发展。（）
A:错
B:对
答案:A
9.《巴塞尔协议Ⅱ》引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部
评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资
本要求。（）
A:对
B:错
答案:A
10.经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即占有资本来防范风险是需
要付出成本的。（）
A:错
B:对
答案:B
第二章测试
1.某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，
美元远期空头300万，则该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。
A:300
B:1000
C:700
D:500
答案:C
2.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是
（）。
A:发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
B:购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风
险
C:以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
D:资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
答案:A
3.()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A:交易
B:净头寸
C
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