睿思系统的研发及在农村中小金融机构监管中的应用.pdfVIP

银行监管研究＿

ＢＡＮＫＩＮＧＳＵｐＥＲＶＩＳＩＯＮ

金融机构监管中的应用二、睿思系统的理论框架

睿思系统是充分考虑了我国银行业

和监管发展现状，结合银行预警的原则

文／王瑾曹洪

和目标，供监管人员使用而设计的。该

系统在指标设计和方法选择上的主要出

发点是数据的可得性和持续性。它的运

行机制是，在现有银行数据的基础上，

筛选出一系列反映中长期风险状况的先

行指标和短期风险状况的脆弱性指标，

建立起包括扩散指数、合成指数、降级

睿思系统的研发．框架与指标风险程度的“度量”和以不良贷款“双距离指数和百分位排序在内的，以脆弱

银行风险早期预警指银行监管当局降”、资本充足率“达标”为代表的性方向转变和降级识别为目标的综合指

通过一系列反映银行风险迹象的指标，“整治”上，以“事后救援”为主。近数模型，得出预警综合指数值，并据此

运用规范的统计分析方法，实现对银行年来，围绕放松管制、培育市场化运行发出预警信号，对单体银行机构的潜在

风险早期识别的过程。监管当局运用预机制、消除金融抑制、提升金融效率而风险状况作出标识。同时，为保证系统

警系统产生的信息，结合监管人员的主展开的中国金融市场化改革取得了显著有效性，睿思系统定期使用历史数据进

观判断，使风险评估更具前瞻性和有效进展，一个以市场为基础、多元化、开行样本内的有效性检验，并相应对指标

性，并针对高风险机构合理配置监管资放的现代金融体系正在逐步形成。随着临界值和系统参数进行调整。

源，从而实现降低监管成本、提高监管金融业市场化水平和对外开放程度的提睿思系统的设计流程具体包括预

效率的目的。高，银行的特许权价值不断降低，银行警指标设计、预警临界值确定、预警方

２００６年，中国银监会开始着手研究机构间竞争加剧，银行体系也受到越来法选择、预警参数估计、效果显著性检

国内外银行风险预警理论和实践，为开越多的国内外不确定因素的冲击。验、预警结果输出等步骤。

发我国银行风险早期预警系统进行理论２００８年的全球性金融危机引发了根据指标预警时间的不同，睿思

和技术储备。２００７年，银行监管非现场各国监管当局对银行风险预警工作的反系统将预警指标区分为预测中长期风险

信息系统和风险评级