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[Table_CompanyRptType]固收周报
正文目录
1卖方市场4
1.1卖方市场情绪指数与利率债:情绪指数有所下降4
1.2信用债:长久期信用债,信用利差5
1.3可转债:本周机构整体持中性偏多观点5
2买方市场5
2.1买方市场情绪指数上升5
2.2交易情绪:利率债换手率整体下降7
2.3资金杠杆:杠杆率与回购成交均上升8
2.4期货情绪:整体下降9
2.5一级发行:认购倍数上升,理财发行量下降11
3风险提示:12
敬请参阅末页重要声明及评级说明2/13证券研究报告
[Table_CompanyRptType]固收周报
图表目录
图表1卖方市场情绪指数与利率走势(单位:%)4
图表2卖方机构观点转变情况4
图表3市场关注点与信用利差走势(单位:BP)5
图表4市场情绪变化与中证转债指数5
图表5买方市场情绪指标及变化6
图表6买方市场情绪指数与利率走势(单位:%)7
图表710Y国开债换手率(单位:%)7
图表830Y国债换手率(单位:%)8
图表92022年12月以来利率债换手率(单位:%)8
图表10银行间债市杠杆率(单位:%,周)9
图表11T主力合约成交多空比9
图表12TS主力合约成交多空比10
图表13TF主力合约成交多空比10
图表14TL主力合约成交多空比10
图表15国债平均认购倍数11
图表16地方债平均认购倍数11
图表17债券型基金发行规模(单位:亿元)12
图表18理财类发行与到期数量(单位:只)12
敬请参阅末页重要声明及评级说明3/13证券研究报告
[Table_CompanyRptType]固收周报
1卖方市场
1.1卖方市场情绪指数与利率债:情绪指数有所下降
本周机构对利率债看法主要为中性偏多,卖方市场情绪跟踪加权指数录得0.16,较
上周下降0.13;卖方市场情绪跟踪不加权指数录得0.17,较上周下降0.15;信用债主要
关注长久期信用债、信用利差;对转债态度中性,卖方转债市场情绪跟踪指数录得0.00,
较上周下降0.18。本周机构整体持中性偏多观点,4家偏多,21
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