统计决策及贝叶斯分析PPT第二章 效用与损失.ppt

此时，依照期望效用值作为决策标准，选择方案一：建设一条新的生产线，以期获得更高的收益。从上述结果看出，依据不同的标准，决策结果可能相同，但也可能不同。就本题而言，以效用期望值为标准，选择建设一条新的生产线较好，为什么呢?其实效用曲线可以告诉我们答案。从图（2.1.6）中看出，当收益达到500万元时，对应的效用值只有0.7，而这500万元已经超过了之前期望收益值的最大值308万元很多。另外，从图形的形状看这是一个下凸型效用曲线，而持有这种效用曲线的决策者是属于激进型的决策者：即愿冒大的风险来获得更高的收益。【例2.1.8】没误飞机的你，不是一个合格的时间管理者。（来自：乔丹·艾伦伯格《怎么不出错：数学思考的力量》）解：什么时候到机场这个问题归根结底是关于管理时间的效用问题。假设我们在这将效用U的值等同为1小时。提前2小时到达机场意味着在机场白耗2小时，因此减去2U。但错过航班意味着你得花更多的时间在机场等待下一班飞机，可能最后会多花上6个小时，因此错过航班就要减去6U。考虑在如下三种情景之下，哪种情景带给你的效用最多?统计决策理论有一个基本的出发点：所采取行动的后果都可以数量化。所以在统计决策方法中多以计算期望收益值作为决策的标准。但如果完全以计算收益值的大小作为决策准则，是不符合实际的。毕竟，作出决策的是人，而个人的知识、经验、胆识、判断能力，甚至于个性、价值观等主观因素都会对决策产生影响，如果忽略这一点，显然不合理。所以，当决策者进行决策的时候，即便有一个明确的尺度（一般以货币为单位），但是，这个尺度也许不能反映决策者心中真正的“价值”，我们需要对决策者的这种价值予以度量。§2.1效用函数效用，是经济学中研究消费者行为理论时提出来的。一般而言，是指人们在消费某种物品或劳务时，心里所得到的满足程度，是一种心理感受，是用来衡量某人做某事的收益和成本。将效用理论运用到决策理论中，也是和决策者的感受和偏好有关的，也就是在决策过程中决策者对可能采取的各种行动的一种心中价值的衡量。2.1.1效用的含义正式给出效用的定义前，我们先看以下几个例子。【例2.1.1】假设对决策者来说有两个方案可供选择：方案一，以05的概率获利3000元，同时会以相同的概率损失1500元;方案二，以100%的概率获利500元。这两种方案的期望获利值分别为750元和500元，虽然方案一的期望获利是方案二的1.5倍，但对大多数决策者来说宁愿选择第二种也不会冒着损失1500元的风险选择第一种方案，因为选择方案二肯定会获利500元，并且可以避免冒50%的风险损失1500元。然而，肯定也会有人选择方案一，冒着风险去获得更高得利利益3000元。【例2.1.2】对于刚工作、需要存钱买房、结婚的人和即将毕业走向工作岗位的大四学生来说，同样花100元看电影，前者可能觉得太奢侈浪费，不划算，而后者出于考虑到马上开始工作挣钱，用100元来享受一下生活，同时缓解一下之前为毕业、找工作的紧张情绪，完全是可以接受的。同样花100元，对于决策者来说，不在于他（她）已有的钱多钱少，而是处于不同的情况下，每个人所考虑问题的角度不同，做出的决策也不尽相同。换句话说，花100元看场电影，对上述两种人来说，能够达到的预期效果或者说心理感受是存在差异的。**定义2.1.1假设决策问题的各个可行方案(a)有多种可能的结果(m)，依据决策者的主观愿望和价值倾向，每个结果对决策者均有不同的价值和作用。反映结果对决策者的价值和作用大小的量值被称为效用。效用是决策者对于期望收益和损失的独特兴趣、感受和取舍的反映，也代表着决策者对风险的态度，是他（她）胆略的一种反映，其实质就是价值的数量表述，价值也是主体对客体偏好的度量。我们可以从定性和定量两方面加以理解：定性仅指对客体作偏好比较，这种关于价值的定性比较属于偏好理论的研究范围;而定量不仅要求对客体偏好比较，而且还要从数量上描述这种偏好程度，这就是我们将要介绍的效用函数。2.1.2效用函数二、效用函数的构造效用函数并不像普通的数学函数那样：有一个具体的表达形式，只要将变量值带入函数表达式，就能够得到函数值。效用函数值的测定需要依靠客观事实外加一些主观感受来共同确定。通常，为了构造效用函数，要利用最坏的结果和最好的结果作为初始点，通常令和下面我们通过两个例题来说明效用函数在决策问题的离散和连续两种结果下的构造方法。2.连续型结果下效用函数的构造当结果是连续变量时，上述方法就不在适用，想要构造效用函数就会变得很困难。通常的做法是对少数几个结果的效用值进行估计，然后通过这几个点的连线大致画出效用函数曲线。特别的，当结果在一个实数区间时（例如，结果可以用货币