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中级计量经济学
INTERMEDIATECONOMETRICS多元回归之大样本特性
北京大学中国经济研究中心沈艳2ChapterOutline本章提纲Consistency一致性AsymptoticNormalityandLargeSampleInference渐近正态和大样本推断AsymptoticEfficiencyofOLSOLS的渐近有效性
北京大学中国经济研究中心沈艳3Whyconsistency?
为什么考虑一致性TheeraofBigData:Biggerthanbig.“Ifyoucan’tgetitrightasngoestoinfinity,youshouldn’tbeinthisbusiness.” -CliveGranger(2003NobelPrizeLaureate)CommentsofGranger’selementaryteacher:“Hewouldneverbesuccessful.”
北京大学中国经济研究中心沈艳4Whyconsistency?
为什么考虑一致性Thefollowingfinitesample(smallsample)propertiesoftheOLSestimatorsandteststatisticshavebeendiscussed:有限样本(小样本)中OLS估计量和检验统计量具有如下性质:UnbiasednessofOLSestimators(MLR.1-4)BLUEofOLSestimators(MLR.1-5)MVUEofOLSestimators(MLR.1-6)Thedistributionoft(F)statisticist(F)distributionunderthenullThesepropertiesholdforanysamplesizen.在MLR.1-4下OLS估计量无偏;在MLR.1-5下OLS估计量BLUE,在MLR.1-6下OLS估计量MVUE;在零假设下t(F)统计量的分布为t(F)分布。样本容量为任意n时,这些性质都成立。
北京大学中国经济研究中心沈艳5Whyconsiderconsistency?
为什么考虑一致性Inmanysituationstheerrortermisnotnormallydistributed。Importanttoknowtheasymptoticproperties(largesampleproperties),i.e.,thepropertiesofOLSestimatorandteststatisticswhenthesamplesizegrowswithoutbound.由于在很多情形下误差项可能呈现非正态分布,了解OLS估计量和检验统计量的渐近性,即当样本容量任意大时的特性就是重要的问题。
北京大学中国经济研究中心沈艳6WhatisConsistency
什么是一致性令是基于样本的关于的估计量。如果对于任何,当时便是的一个一致估计量。当具有一致性时,我们称为的概率极限,写作
北京大学中国经济研究中心沈艳7Consistencyversusunbiasedness
一致性与无偏性Isitpossibleforanestimatortobebiasedinfinitesamplebutconsistentinlargesample? 一个估计量是否可能在有限样本中有偏但又具有一致性?Isitpossibleforanestimatortobeunbiasedbutinconsistent?是否有可能(一个估计量)是无偏却不一致的?
北京大学中国经济研究中心沈艳8Consistencyversusunbiasedness
一致性与无偏性Unbiasedestimatorsarenotnecessarilyconsistent,butthosewhosevariancesshrinktozeroasthesamplesizegrowsareconsistent.无偏估计量未必是一致的,但是那些当样本容量增大时方差会收缩到零的无偏估计量
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