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SPSSAU-在线SPSS分析软件
GMM估计广义矩估计内生性内生变量外生变量SPSSAU
GMM估计（广义矩估计GeneralizedMethodofMoments）
Contents
1背景3
2理论3
3操作4
4SPSSAU输出结果4
5文字分析5
6剖析6
除TSLS外，GMM估计是用于解决内生性问题的另外一种方法。如果存在异方差
则GMM的效率会优于TSLS，但通常情况下二者结论表现一致，很多时候研究者会认
为数据或多或少存在异方差问题，因而可直接使用GMM估计。内生变量是指与误差项
相关的解释变量。对应还有一个术语叫‘外生变量’，其指与误差项不相关的解释变量。
产生内生性的原因通常在三类，分别说明如下：
内生性原因说明
遗漏变量比如研究工资的影响因素时，解释变量纳入受教育年限，
但个人能力未被纳入
变量有测量误差比如使用成绩来测量IQ值
双向因果关系比如受教育年限影响工资，工资反过来影响受教育年限
内生性问题的判断上，通常是使用Durbin-Wu-Hausman检验（SPSSAU在两阶段最
小二乘回归TSLS结果中默认输出），当然很多时候会结合自身理论知识和直观专业性
判断是否存在内生性问题。如果假定存在内生性问题时，可直接使用GMM估计即可。
一般不建议完全依照检验进行判断是否存在内生性，结合检验和专业理论知识综合判断
较为可取。
内生性问题的解决上，通常使用工具变量法，其基本思想在于选取这样一类变量（工
具变量），它们的特征为：工具变量与内生变量有着相关(如果相关性很低则称为弱工具
变量)，但是工具变量与被解释变量基本没有相关关系。寻找适合的工具变量是一件困难
的事情，解决内生性问题时，大量的工作用于寻找适合的工具变量。
关于引入工具变量的个数上，有如下说明：
项说明过度识别检验（HansenJ检验）
过度识别工具变量个数内生变量个数有
恰好识别工具变量个数内生变量个数无
不可识别工具变量个数内生变量个数-
过度识别和恰好识别是可以接受的，但不可识别这种情况无法进行建模，似想用一
个工具变量去标识两个内生变量，这是不可以的。
工具变量引入时，有时还需要对工具变量外生性进行检验（过度识别检验），针对工
具变量外生性检验上，SPSSAU提供HansenJ检验。特别提示，只有过度识别时才会输
出此两个检验指标。
GMM估计类型参数说明如下：
项说明
SPSSAU-在线SPSS分析软件
GMM估计默认项
迭代GMM迭代法让估计值收敛，与GMM估计基本一致
IVLIML弱工具变量(工具变量与内生变量相关性很弱)时使用
特别提示：
内生性问题涉及以下几点，分别是内生变量判断（Durbin-Wu-Hausman检验和
理论判断），内生性问题的解决（两阶段最小二乘法TSLS或GMM估计），工
具变量引入后过度识别检验（HansenJ检验）等。
如果在理论上认为可能某解释变量可能为内生变量，那么直接进行TSLS回归
即可或GMM估计即可。
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GMM估计案例
Contents
1背景3
2理论3
3操作4
4SPSSAU输
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