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金融风险管理：市场风险的度量与管理习题与答案--第1页

一、单选题

1、下列哪项不是市场风险的特征（）。

A.加速性

B.周期性

C.复杂性

D.扩散性

正确答案：C

2、假设一个投资的平均日收益率为0.03%，标准差为1%，目前的价

值为100万元，置信度水平位99%，则VaR为（）。

A.230000元

B.23000元

C.16200元

D.162000元

正确答案：B

3、下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是

（）。

A.资产间收益若一些为负相关，而另一些为正相关则资产组合的总风

险越大。

B.资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大

C.资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大

D.资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大

正确答案：B

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4、利率交换交易始于（）。

A.40年代

B.80年代初

C.60年代

D.30年代

正确答案：B

5、麦考利存续期是金融工具利息收入的现值与金融工具（）之

比。

A.清算价值

B.面值

C.未来价值预期

D.现值

正确答案：D

6、下列哪项不属于利率风险的主要形式（）。

A.违约风险

B.基准风险

C.期权性风险

D.重新定价风险

正确答案：A

7、当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债的时候，市场利率

的（）会增加银行的利润。

A.上升

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B.下降

C.不变

D.波动

正确答案：A

8、缺口是指利率敏感型（）与利率敏感型负债之间的差额之间

的差额。

A.资金

B.贷款

C.现金

D.资产

正确答案：D

9、某存款凭证面值1000元，期限为1年，年利率6%，现距到期还

有3个月，现市场实际利率8%，该凭证现价格是（）。

A.1064.04

B.981.48

C.1018.87

D.1039.22

正确答案：D

10、利率交换合约不包括以下（）。

A.确定支付利息的币别

B.确定利率

C.确定协议的名义本金额

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D.确定付息日

正确答案：A

二、判断题

1、存续期是对某一种资产或者负债的利率敏感程度或利率弹性的直

接衡量。（）

正确答案：√

2、6月12日，一家公司的财务经理发现7月12日有一笔