北邮最优化课件2凸分析.ppt

TPSHUAI1最优化理论与算法帅天平北京邮电大学数学系§2，凸分析与凸函数

TPSHUAI22.凸集与凸函数2.1凸集与锥

TPSHUAI32.凸集与凸函数

TPSHUAI42.凸集与凸函数x0xx-x0px0xx-x0p

TPSHUAI52.凸集与凸函数

TPSHUAI6运用定义不难验证如下命题：2.凸集与凸函数

TPSHUAI72.凸集与凸函数多面体(polyhedralset)是有限闭半空间的交.(可表为Ax?b).x4x3x2x1x5xy

TPSHUAI82.凸集与凸函数

TPSHUAI9多面集{x|Ax?0}也是凸锥，称为多面锥。2.凸集与凸函数由定义可知,锥关于正的数乘运算封闭,凸锥关于加法和正的数乘封闭,一般的,对于凸集S,集合K(S)={λx|λ0,x?S}是包含S的最小凸锥.锥C称为尖锥,假设0?S.尖锥称为突出的,假设它不包含一维子空间.约定:非空集合S生成的凸锥,是指可以表示成S中有限个元素的非负线性组合(称为凸锥组合)的所有点所构成的集合,记为coneS.假设S凸,那么coneS=K(S)∪{0}

TPSHUAI102.凸集与凸函数Df2.5非空凸集中的点x称为极点,假设x=?x1+(1-?)x2,??(0,1),x1,x2?S,那么x=x1=x2.换言之,x不能表示成S中两个不同点的凸组合.x4x3x2x1x5xySx由上可知,任何有界凸集中任一点都可表成极点的凸组合.

TPSHUAI112.凸集与凸函数Def2.6.设非空凸集S?Rn,Rn中向量d?0称为S的一个回收方向(方向),假设对每一x?S,R(x.d)={x+?d|??0}?S.S的所有方向构成的尖锥称为S的回收锥,记为0+S方向d1和d2称为S的两个不同的方向,假设对任意?0,都有d1??d2；方向d称为S的极方向extremedirection,假设d=?d1+(1-?)d2,??(0,1),d1,d2是S的两个方向,那么有d=d1=d2.换言之d不能表成它的两个不同方向的凸锥组合x0x0ddd

TPSHUAI122.凸集与凸函数

TPSHUAI132.凸集与凸函数表示定理Th2.4假设多面体P={x?Rn|Ax?b}?,r(A)=n那么:(1)P的极点集是非空的有限集合,记为{x}kk?K那么j(2)记P的极方向集为{d}j?J(约定P不存在极方向时J=?)(3)指标集J是空集当且仅当P是有界集合,即多胞形.

TPSHUAI142.凸集与凸函数表示定理直观描述:设X为非空多面体.那么存在有限个极点x1,…,xk,k0.进一步,存在有限个极方向d1,…,dl,l0当且仅当X无界.进而,x?X的充要条件是x可以表为x1,…,xk的凸组合和d1,…,dl的非负线性组合(凸锥组合).xyx1x2x3d1d20推论2.1假设多面体S={x|Ax=b,x≥0}非空,那么S必有极点.

TPSHUAI152.2凸集别离定理2.凸集与凸函数

TPSHUAI162.凸集与凸函数

TPSHUAI17证明：令2.凸集与凸函数

TPSHUAI18所以为柯西列，必有极限,且由S为闭集知。此极限点必在S中。2.凸集与凸函数下证明唯一性

TPSHUAI192.凸集与凸函数

TPSHUAI202.凸集与凸函数

TPSHUAI212.凸集与凸函数xpX(i)(x-)(y-)?0对任意x?X.(ii)令p=y-，?=pp.Txxxyx证明提纲

TPSHUAI22由此可得2.凸集与凸函数

TPSHUAI232.凸集与凸函数Th2.7说明，S为闭凸集，y?S，那么y与S可别离。假设令clS表示非空集合S的闭包，那么当y?clS时，定理结论也真。实际上我们有下述定理

TPSHUAI24证明2.凸集与凸函数

TPSHUAI25推论2.2：设S为Rn中的非空集合，y?S,那么存在非零向量p，使对?x?clS,pT(x-y)?02.凸集与凸函数

TPSHUAI262.凸集与凸函数

TPSHUAI272.凸集与凸函数

TPSHUAI28作为凸集别离定理的应用，下面介绍两个择一定理：Farkas定理和Gordan定理，它们在最优化理论中是很有用的。2.凸集与凸函数2.3择一定理

TPSHUAI292.凸集与凸函数

TPSHUAI302.凸集与凸函数

TPSHUAI312.凸集与凸函数

TPSHUAI322.凸集