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基于系统动力学的商业银行竞争力提升研究

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基于系统动力学的商业银行竞争力提升研究

一、引言

近年来，我国商业银行核心竞争力正在稳步提升，主要体现为经营效率的提高，但其在要素利用、整合协调方面仍存在很多问题：经营方式粗放，金融信息资源利用度低，结算系统自成一体，机构网点设置重叠，商业银行固定资产的利用没有达到最优的状态，资产和资金利用的效率还有待提高等问题，商业银行经营管理者未能从全局把握商业银行的核心竞争力导致了功能配置的错位。因此，本文将商业银行核心竞争力构成要素看作一个系统作为研究对象，运用系统动力学理论对其系统进行管理协同分析，丰富了商业银行核心竞争力研究方法，对培育和提升商业银行核心竞争力提供参考意见。

二、系统动力学理论

系统动力学（SD）是一种以反馈控制理论为基础，以计算机仿真技术为手段，采用定性和定量分析综合集成方式探索复杂系统运作规律的方法体系。该方法是在总结运筹学的基础上，综合系统理论等多学科的基础上形成的新兴学科。

1、基本思想

反馈系统是系统动力学中最基础和最重要的概念。系统可以分“开”（open）系统和“反”（feedback）系统。开环系统是指系统的输入决定系统的输出，而系统的输出对系统的输入不存在任何影响的系统。反馈系统，也称“闭”（close）系统，它本身过去的行为的影响有一个闭合的回路结构，系统输出对系统输入有影响的系统。运用系统动力学反馈作用机制构建商业银行系统并进行定量分析，可有效反映整个行业的运转状况，为行业发展政策的制定提供科学的依据。

2、SD原理

系统动力学用反馈回路来描述复杂系统的结构，把一阶反馈回路作为系统的基本结构或称基本单元；所谓反馈回路就是涡合系统的状态、流率（或称决策或行动）与积累的闭合通道。复杂系统中决策（行动）的产生依赖于信息反馈的自我调节。

根据分解原理把系统内部按特点与性质划分成若干个相互关联的子系统（子结构）。

S（P，Pij），P{pi|i，i∈I}，Rjk{rjk|j∈J，k∈K，JKI}（1）

其中，S—整个系统；Pjk—子系统；—关系矩阵。各子系统之间的相互关系可以通过关系矩阵的非主导原反映出来。

三、假设

商业银行的竞争力受到多种因素的影响，因素繁多且不好考察，这里我们引入波特五力分析模型，如图1所示，将影响商业银行竞争力的主要因素归结为供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力五种，将其他因素纳入这五个主要因素之中，不能纳入的影响较小的因素予以忽略。

四、建模

由以上分析得出，商业银行竞争力模型是一个复杂的系统，分为五个子系统，各子系统相互联系、互有反馈，可以用系统动力学对其进行分析。

1、系统动力学模型

（1）确定问题

问题是指系统内部各系统之间存在的矛盾、相互制约与作用、产生的结果与影响。建模的目的就在于研究这些问题，并寻求解决它们的途径。

（2）确定系统流图，建立关系式

系统流图是整个系统的核心部分，它是系统动力学的基本变量和表示符号的有机结合，使系统内部的作用机制更加清晰明了，然后通过流图关系式的进一步量化，实现政策仿真的目的。

（3）输入参数

系统流图只说明系统中各变量间的逻辑关系与系统构造，并不能显示其定量关系。因此，模型在模拟之前，应对模型中的所有常数、表函数及状态变量方程的初始值赋值。

（4）模型模拟

通过调整决策变量的值，设计不同方案，模拟各方案下的结果。

2、目标函数

在追求竞争力的时候，不同的银行由于实际情况的不同，侧重点也不同。因此，图1五种主要因素构成了商业银行竞争力的5个目标，形成了竞争力模型的5个目标函数，{Fi（x），i=1，2，3，4，5}。

五个影响竞争力的因素、五个目标函数受到下一层次多方面因素的影响，比如：政策，宏观环境等。这些影响因素构成了目标函数取值的约束条件集合X。

综合目标函数和约束条件，我们可以等到竞争力多目标模型如下：

■（2）

其中，i=1，2，3，4，5。

3、模型求解

多目标函数的求解一般是转化为单目标函数求解，主要采用加权和方法。然而，每个目标之间量纲不统一，不能直接进行加权，因而必须先去量纲。去量纲的一般方法是先求取隶属度函数，然后转化为无量纲函数。

结合本文，具体到商业银行，求解目标函数的步骤如下：

步骤一：求取单个目标的最大值■和最小值■；

步骤二：求取隶属度函数；

fj（x）=■x∈X，i=1～5

步骤三：去量纲，构造无量纲函数；

Hi（x）=■x∈X，i=1～5

步骤四：构建新的单目标函数；

G（x）=■WiHi（x），■wi=1，x∈