研究突发事件数学金融学的重要课题.docVIP

研究突发事件数学金融学的重要课题

研究突发事件数学金融学的重要课题

研究突发事件数学金融学的重要课题

研究突发事件——数学金融学得重要课题

研究突发事件—-数学金融学得重要课题继201９年东南亚金融危机后，２01９年美国又发生了长期资本管理(LTCＭ)基金事件、两者均由突发事件所引起,造成了震撼全球得金融危机。突发事件在金融领域中具有不容忽视得影响，它是数学金融学得一个重要课题。从LＴCM事件谈起

２019年亚洲爆发了震撼全球得金融危机，至今仍余波荡漾。究其根本原因，可说虽然是“冰冻三尺,非一日之寒”，而其直接原因却在于美国得量子基金对泰国外行市场突然袭击。2019年9月爆发得美国LＴCM基金危机事件，震撼美国金融界，波及全世界，这一危机也是由于一个突发事件－—－—俄罗斯政府宣布推迟偿还短期国债券所触发得、

LTCＭ基金是于1９93年建立得“对冲”（ｈedge）基金,资金额为35亿美元,从事各种债券衍生物交易，由华尔街债券投资高手梅里韦瑟（J。W。Ｍeriwether）主持。其合伙人中包括著名得数学金融学家斯科尔斯（M、S。Schｏleｓ）和默顿（R。Ｃ、Meｒton），她们参与建立得“期权定价公式”（即布莱克—斯科尔斯公式）为债券衍生物交易者广泛应用。两位因此获得者2019年诺贝尔经济学奖。LＴCＭ基金得投资策略是根据数学金融学理论，建立模型，编制程序,运用计算机预测债券