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资产配置研究
金融衍生品动态周报
目录
一、最新周择时观点1
二、情绪面2
2.1涨跌停相关统计2
2.2形态相关统计4
三、资金面5
3.1融资融券5
3.2沪港通6
3.3龙虎榜6
四、衍生品指标7
4.1股指期货7
4.250ETF期权8
风险分析9
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金融衍生品动态周报
图目录
图1:择时模型累计净值(2012.11.1至今),2024年至6月30日累计收益15.46%2
图2:涨停分类——自然涨停、一字涨停、一字回封个股数2
图3:跌停分类——自然跌停、一字跌停、一字回封个股数2
图4:实时涨跌停数量3
图5:最近一年连续涨跌停数量4
图6:当日连板股统计(连板=2)4
图7:多头排列及空头排列数量5
图8:股价破前高或前低的股票数量5
图9:两融余额及其占A股流通市值比例6
图10:两融交易净买额及其占A股成交额比例6
图11:陆股通当日及最近五日净买入(亿元)6
图12:港股通当日及最近五日净买入(亿元)6
图13:当日龙虎榜部分榜单(过去20交易日上榜次数前10)7
图14:上证50与主力合约年化升贴水7
图15:沪深300与主力合约年化升贴水7
图16:中证500与主力合约年化升贴水8
图17:上证50ETF期权PCR(成交量)8
图18:上证50ETF期权PCR(持仓量)8
图19:中国波指与上证50ETF9
表目录
表1:涨停数靠前的行业及概念指数3
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一、最新周择时观点
上周市场延续震荡下探,沪深300指数周涨幅-0.55%,上证综指周涨幅-0.87%,中证500指数周涨幅-
2.85%。市场仍在震荡调整状态中,周二LPR利率调降落空令市场再度承压下行,上周周报中提到的银行板块
单周涨幅2.92%位列全行业第二。
基本面上,美联储首次承认劳动力市场降温并暗示降息周期开启。国内方面,20日更新的LPR利率保持
不变,低于我们预期,但也是继续保持了今年以来央行审慎的货币宽松节奏,但
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