量化基金月度跟踪(2024年9月)：8月中证500量化基金录得显著正向超额.pdfVIP

证券研究报告

内容目录

1、量化基金概况4

2、主动量化基金5

2.1、主动量化基金——宽基类5

2.2、主动量化基金——行业主题类9

2.3、主动量化基金——smartbeta类9

3、指数增强基金10

3.1、指数增强基金——宽基类10

3.2、指数增强基金——行业主题类13

3.3、指数增强基金——smartbeta类13

4、对冲量化基金14

5、量化基金新成立情况15

6、风险提示15

请务必阅读正文后免责条款部分2

证券研究报告

图表目录

图1：量化基金产品分类4

图2：2024年8月各类量化基金涨跌幅中位数5

图3：2024年初至今各类量化基金涨跌幅中位数5

图4：跟踪沪深300主动基金超额收益6

图5：跟踪中证500主动基金超额收益7

图6：跟踪中证800主动基金超额收益8

图7：跟踪中证500指增基金超额收益11

图8：跟踪中证500指增基金年化跟踪误差11

图9：跟踪沪深300指增基金超额收益12

图10：跟踪沪深300指增基金年化跟踪误差12

图11：对冲量化基金绝对收益表现14

图12：各类量化基金产品数量15

表1：量化基金产品分类8月业绩表现概况4

表2：宽基类主动量化基金指数跟踪情况5

表3：跟踪沪深300主动基金年化波动率、最大回撤情况6

表4：2024年8月跟踪指数为沪深300的主动量化基金超额收益排名前106

表5：跟踪中证500主动基金年化波动率、最大回撤情况7

表6：2024年8月跟踪指数为中证500的主动量化基金超额收益排名前107

表7：跟踪中证800主动基金年化波动率、最大回撤情况8

表8：2024年8月跟踪指数为中证800的主动量化基金超额收益排名前108

表9：2024年8月跟踪指数为其他宽基指数的主动量化基金超额收益排名前109

表10：2024年8月跟踪指数为行业主题类主动量化基金超额收益排名前109

表11：2024年8月跟踪指数为smartbeta类主动量化基金超额收益排名10

表12：宽基类指增基金指数跟踪情况10

表13：跟踪中证500指增基金年化波动率、最大回撤情况11

表14：2024年8月跟踪中证500的宽基类指增基金超额收益排名前1011

表15：跟踪沪深300指增基金年化波动率、最大回撤情况12

表16：2024年8月跟踪沪深300的宽基类指增基金超额收益排名前1012

表17：2024年8月跟踪其他指数的宽基类指增基金超额收益排名前1013

表18：2024年8月行业主题类指增基金超额收益排名前1013

表19：2024年8月smartbeta类指增基金超额收益排名13

表20：对冲量化基金年化波动率、最大回撤情况14

表21：2024年8月对冲基金绝对收益率排名前1014

表22：2024年8月量化基金新成立情况15

请务必阅读正文后免责条款部分