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风险管理

第1章风险管理基础

1.金融风险也許导致的损失分类：预期；非预期；劫难性。

2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。

3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。

4.全面风险管理模式的理念和措施：

全球的风险管理体系

全面的风险管理范围

全程的风险管理过程

全新的风险管理措施

全员的风险管理文化

5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。

6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。

操作风险分类：人员原因、内部流程、系统缺陷、外部事件。

国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。

7.商行风险管理方略分為：

分散：

对冲：自我对冲：运用资产负债表或业务组合

市场对冲：运用衍生品市场

转移：保险：

非保险：担保、备用信用证

规避

赔偿。

8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。

监管资本：一级资本关键一级资本

其他一级资本

二级资本

关键一级资本：实收资本、一般股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分派利润、少数股东资本可计入部分。

其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计