金融风险管理第一章.pdfVIP

金融风险管理

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课程概述

以信息技术进步为根底的经济、金融全球化

2.近50年金融理论的飞速开展

3.金融实践的突破创新

⑴资产证券化

⑵金融产品和金融市场蓬勃开展

⑶创造性的解决金融问题

日新月异的开展变化同时也造成了利率、汇率、

商品价格、政治等风险因素的波动日趋显著，难以

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准确预测，导致全球各类型金融机构由此面临日益

课程概述

金融风险管理?是本科金融工程专业根底课，

也是银行业从业人员资格认证考试的必考科目之一。

商业银行作为金融体系的中流砥柱，健全的风险管

理体系在其可持续开展过程中具有重要的战略地位，

亦是商业银行最重要的核心竞争力。

本课程根据?巴塞尔新资本协议?的

要求框架，阐述国际上管理先进的金融机构所采用

的全面风险管理模式，按照从交易领域→业务单元

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→银行整体层面的纵向角度以及从信用风险、市场

课程概述

本课程在授课过程中突出国内银行业实践，兼顾国际银

行业最新趋势，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、

计量、监测与控制的技能知识，并考察流动性风险、声誉风

险和战略风险等根本知识，最后从理念、机制和方法等角度

对商业银行监管和市场约束做了要求。

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课程根本框架

董事会

治理结构

商业银行风险管理根高级管理层

本架构风险

报告

风险管理部门

风

险风险类型

管

理

流信用风险市场风险操作风险其他风险

程

风险识别风险计量风险监测风险控制

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1.1风险与风险管理

一、风险与收益

1.风险的定义

⑴风险是未来结果的不确定性，符合政治、经济和社会等几

乎所有领域关于风险的理解——适合于资本市场

⑵风险是损失的可能性，属于传统意义上对风险的理解，也

是金融监管机构对风险管理的思考模式——适合于监管部门

⑶风险是未来结果对期望的偏离，没有限定结果的偏离方向，

认为任何方向的偏离都是风险的表现，反映出金融投资普遍

以收益率方差或者标准差作为风险计量指标的主流分析框架

——更加符合现代金融风险管理理念

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1.1风险与风险管理

一、风险与收益

2.风险与损失

风险决不能等同于损失：损失是事后概念，风

险是明确的事前概念，两者描述的是不能同时并存

的事物开展的两种状态。