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多元线性回归模型实验报告计量经济学

多元线性回归模型是一种比较常见的经济学建模方法，其可用于对多个自变量和一个

因变量之间的关系进行分析和预测。在本次实验中，我们将使用一个包含多个自变量的数

据集，对其进行多元线性回归分析，并对分析结果进行解释。

数据集介绍

本次实验使用的数据集来自于UCIMachineLearningRepository，数据集包含有关汽

车试验的多个自变量和一个连续因变量。数据集中包含了204条记录，其中每条记录包含

了一辆汽车的14个属性，分别是：MPG（燃油效率），气缸数（Cylinders）、排量

（Displacement）、马力（Horsepower）、重量（Weight）、加速度（Acceleration）、

模型年（ModelYear）、产地（Origin）等。

模型建立

在进行多元线性回归分析之前，我们首先需要对数据进行预处理。为了确保数据的可

用性，我们需要先检查数据是否存在缺失值和异常值。如果有，需要进行相应的处理，以

确保因变量和自变量之间的关系受到了正确地分析。

在对数据进行预处理之后，我们可以使用Python中的statsmodels包来对数据进行多

元线性回归分析。具体建模过程如下：

```

importstatsmodels.apiassm

#准备自变量和因变量数据

X=data[[Cylinders,Displacement,Horsepower,Weight,Acceleration,

ModelYear,Origin]]

y=data[MPG]

#添加常数项

X=sm.add_constant(X)

#拟合线性回归模型

model=sm.OLS(y,X).fit()

#输出模型摘要

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print(model.summary())

```

在上述代码中，我们首先通过data[[Cylinders,Displacement,Horsepower,

Weight,Acceleration,ModelYear,Origin]]选择了所有自变量列，用于进行

多元线性回归分析；然后，我们又通过`sm.add_constant(X)`，向自变量数据中添加了一

列全为1的常数项，用于对截距进行建模；最后，我们使用`sm.OLS(y,X).fit()`来拟合

线性回归模型，并使用`model.summary()`输出模型摘要。

模型分析

通过以上代码，我们得到了多元线性回归模型的结果。下面，我们将对该模型的各项

指标进行解释。

每个自变量的系数

|自变量|系数|标准误|t值|p值|

||||||

|Cylinders|-0.5356|0.5513|-0.971|0.332|

|Displacement|-0.0075|0.0077|-0.967|0.335|

|Horsepower|-0.0458|0.0162|-2.831|0.005|

|Weight|-0.0064|0.0006|-10.074|0.000|

|Acceleration|0.0428|0.0988|