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重庆理工大学实践教学大纲（实习设计）06金融数学课程设计

大纲ok

第一篇：重庆理工大学实践教学大纲(实习设计)06金融数学课程设计

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《金融数学》课程设计大纲

开课单位：数学与统计学院开课学期：第3学年春秋季学期

学分：1学分学时：16学时（1周）

适用专业：数学与应用数学（0104）

一、课程设计的目的与意义

本课程设计是配合《金融数学》课程而开设的一门实践课程，是

数学与应用数学专业（数理金融方向）的必修课程。其目的在于应用

数理金融的基本方法分析远期和期货的定价、互换的定价、期权市场

及其交易策略、套期保值行为、信用风险和信用衍生工具、金融产品

与金融工具等。本课程设计大纲以本课程的教学大纲为基础。通过课

程设计，学生能够进一步掌握课程中所学的内容，加强动手能力，切

实利用金融数学技术和工具解决金融学理论和实践问题。

二、课程设计的内容

1、股票、期货行情分析

目的：掌握股票、期货行情分析系统的应用，通过分析软件能够

查看行情信息和图表，并能进行K线图表的切换、划线、周期等基本

功能的分析和应用。能够通过分析系统找到基本的证券资料信息。加

强对股票市场、国内外期货市场和国际外汇市场基本特征的了解。

要求：利用软件，完成规定的实践内容，记录实践中遇到的各种

问题和解决的方法与过程。实践完成后，应根据实践情况写出实践报

告；实践报告内容为任选一个股票品种和期货品种，给出以下结果：

分时行情、历史行情、基本信息、并用至少两种技术指标分析该金融

品种的价格走势。

2、现货远期平价及远期合约定价

目的：能够用相应软件计算现货远期平价及为远期合约定价。

要求：掌握并利用Office软件解决相关问题；自行设计Excel表

格完成远期理论价格的计算；实践报告中给出自己设计的表格和计算

结果。

3、看涨期权-看跌期权平价关系

目的：对看涨-看跌期权的平价关系进行验证。

要求：给出包含看涨-看跌期权的资产组合；设计Excel表格，选

择输入输出数据；给出设计的Excel表格，验证看涨－看跌平价关系是

否成立。

4、期权定价（必选）

内容：利用B-S期权定价模型的模拟；权证的定价；对定价结果

进行总结。

目的：能够用相应软件模拟B-S期权定价模型，并应用该模型；

根据结果能够分析期权交易的价格波动状况；掌握并利用Office软件

解决相关问题；利用证券交易软件认识权证的特点。

要求：自行设计Excel表格进行期权理论价格的计算；自己选择无

风险利率等参数；报告计算结果。

三、课程设计的方式

课程设计教学由该门课程理论主讲教师负责，参加指导的教师轮

流值班指导学生进行课程设计；课程设计题目由指导教师拟定供学生

选择；课程设计在固定地点进行，集中指导；课程设计结束前进行分

组答辩；学生自由组队进行课程设计。

四、课程设计的基本要求

按设计要求撰写课程设计报告，作为评定成绩的主要依据。

五、课程设计成绩的评定

1、课程设计成绩采用五级分制：优、良、中、及格、不及格。

2、成绩评定依据：平时的表现、态度以及出勤情况20%；设计

报告60%；答辩20%。

第二篇：重庆理工大学实践教学大纲(实习设计)06社会保障学课程设

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《社会保障学》课程设计大纲

开课单位：经济与贸易学院开课学期：第2学年春季学期

学分：1学分学时：16学时（1周）

适用专业：劳动与社会保障（0206）

一、课程设计的目的与意义

本课程设计是配合《社会保障学》课程而开设的一门实践课程，

是劳动与社会保障专业的专业必修课程。通过课程设计，综合运用社

会保障学专业理论知识，达到以下目的：

1、了解和认识不同类型企业的社会保险及企业补充保险的状况。

2、