第3章-多元线性回归模型--《计量经济学》课件.pptVIP

5.6倒数模型(ReciprocalModel)：倒数模型的特征：随着X的无限增大，Y接近渐近值或极限值B1三种常见形式：例：5-6：美国的菲利普斯曲线年份Y（小时收入指数）X（城市失业率）年份YX1958195919601961196219634.23.53.43.03.42.86.85.55.56.75.55.71964196519661967196819692.83.64.356.16.75.24.53.83.83.63.51958-1969年美国的菲利普斯曲线5.7多项式回归模型Polynomialmodel一般来说，令Y表示总成本，X表示产出，则二者关系可表示如下： Yi=B1+B2Xi+B3Xi2+B4Xi3这个函数称为立方函数，或者X的3次多项式函数。这类函数中自有一个自变量X，以不同的幂次出现，因此可以看做是多元回归模型。Xi2，Xi3是Xi的非线性函数，可以用OLS估计。根据价格理论，边际成本曲线和平均成本曲线为U型，故有：（1）B1,B2,B40；（2）B30（3）B323B2B4Figure5-8Hypotheticalcost-outputdata.上述模型关于变量非线性，但却是参数线性。一般来说，X的不同次方项之间可能相关，却不会完全共线。例：5-9吸烟与肺癌的关系5.8无截距回归——过原点的回归Yi=B2Xi+ui无截距模型与一般的模型不同在于：（1）无截距模型使用了原始的平方和及交叉乘积，而有截距使用了均值调整后的平方和及交叉乘积；（2）在样本方差时的自由度为n-1,而非n-2（只有一个未知参数）；（3）无截距模型一般不计算r2；（4）有截距模型的残差平方和，总为0，但无截距模型不一定为0。5.9关于度量比例和单位的说明例：关于私人总投资（GDI）与国内生产总值（GDP）的关系，P119结论：所有回归的相同；截距的单位总是与应变量的单位一致；若Y和X的度量单位相同，则斜率系数及其标准误相同，但截距及共标准误不同；若Y和X的度量单位不同，则斜率系数不同，但截距不变。5.10标准化变量的回归变量的标准化就是用变量值与均值的差除以变量的标准差。标准化变量的重要性质是均值为0，方差为1。5.11函数形式小结本章主要介绍了不同的回归模型——参数线性，但不一定变量线性。每种模型的特殊性质及其适用条件。具体见表5-11Figure5-11Summaryoffunctionalforms.4.6多元线性回归模型的设定误差4.5古董钟拍卖设定误差，是指模型中遗漏或增加若干重要或不重要的变量。以古典钟拍卖价格为例，分别做拍卖价格对竞标人数和钟表年代的回归得如下方程。对于古典钟拍卖的例子，与（4-37）比较，会发现由于设定的不同，会导致（1）系数不同（2）截距不同（3）R2也不同等。出现上述结果的原因在于：在（4-37）中假设了竞标人数保持不变；而在（4-52）中忽略了竞标人数这个变量。从（4-37）中可以看出，钟表年代和竞标人数无论是单独还是联合的对拍卖价格都有重要的影响，因此从回归模型中省略了竞标人数这个变量会导致模型的设定误差。什么时候增加新的变量在实践中，往往面临在多个模型间进行选择的问题。通常的做法是：只有校正判定系数值在增加，就可以增加新的变量。受限最小二乘法受限模型：不包含任何自变量；对应受限最小二乘法（RLS）非受限模型：包含所有的自变量；对应非受限最小二乘法（URLS）如何在RLS与URLS之间进行选择？计算F值。M表示受限回归的限制个数，本例是2个，B2=B3=0K是非受限模型带估计参数的个数，本例是3个。检验的零假设：H0：受限模型的约束是有效的如果FF?，则拒绝受限回归，这种情形下，受限模型的约束是无效的。注：比较受限回归与非受限回归时，应变量必须相同。一、E(Y0)的置信区间易知容易证明于是，得到(1-?)的置信水平下E(Y0)的置信区间：其中，t?/2为(1-?)的置信水平下的临界值。二、Y0的置信区间如果已经知道实际的预测值Y0，那么预测误差为：容易证明e0服从正态分布，即构造t统计量可得给定(1-?)的置信水平下Y0的置信区间：中国居民人均收入-消费支出二元模型例中：2001年人均GDP：4033.1元，于是人均居民消费的预测值为?2001=120.7+0.2213×4033.1+0.4515×1690.8=1776.8（元）实测值（90年价）=1782.2元，相对误